安徽省重点教学研究项目(2012jyxm277)
- 作品数：11 被引量：5H指数：2
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- 常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程中红利问题
- 2015年
- 在常利率环境条件下研究带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的红利问题.在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和红利所满足的积分-微分方程及方程的边界条件.最后,给出V1(u,b)的表达式并进行数值分析.
- 王传玉王健胡莎娜
- 关键词：常利率积分-微分方程红利
- 一类索赔相依二元风险模型下第n次索赔时的破产概率研究
- 2014年
- 在一类索赔相依二元风险模型下推导出了Gerber-Shiu函数满足的更新方程,以及破产时刻和直到破产时刻的索赔次数的联合密度函数,得到了第n次索赔时的破产概率的表达式。
- 田飞王传玉张大伟
- 关键词：索赔次数LAPLACE变换破产概率
- 非平稳到达的二元相依风险模型的破产概率研究
- 2015年
- 考虑一类相依索赔的二元风险模型,在该模型中假设发生主副两种索赔,主索赔尾部是次指数分布的非平稳到达过程的风险过程,当主索赔次数满足大偏差原理时,获得了主副索赔额均服从次指数分布时的有限水平和无限水平的破产概率与整体尾部的渐进表达式.
- 胡莎娜王传玉周金乐
- 关键词：破产概率次指数分布
- 保费收入服从复合泊松过程的一类相依更新风险模型研究被引量：3
- 2014年
- 研究了保费收入过程是复合泊松过程和聚合理赔过程中理赔间隔时间和个别理赔额之间具有Boudreault中所描述的相依结构的一类更新风险模型。通过运用全期望公式、边际密度函数、Laplace变换函数、连续形式的Dickson-Hipp算子等一系列方法,推导出了该模型的Gerber-Shiu函数及其Laplace变换函数的显示表达式。
- 张大伟王传玉方颢
- 关键词：相依
- 常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程的Gerber-Shiu函数问题
- 2015年
- 在常利率环境条件下研究在带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的Gerber-Shiu函数问题。在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件。
- 王健王传玉胡莎娜
- 关键词：常利率GERBER-SHIU函数
- 带扰动的广义Erlang(n)风险过程最大亏损问题研究
- 2015年
- 运用Laplace变换,研究了带扰动的广义Erlang(n)风险模型最大亏损的分布,求得满足生存概率的一个积分-微分方程的解。它的解可以表示为2n阶线性独立特解的一个线性组合,当n=2时,得到最大亏损分布的精确表达式,再通过一个实例来说明该研究结果。
- 王健王传玉周金乐
- 关键词：积分-微分方程
- 非平稳到达的非标准风险模型的破产概率
- 2015年
- 考虑一种非标准风险模型,模型中假设风险过程是非平稳到达的,在负相依场合下,当索赔次数满足大偏差原理时,获得了索赔额分布服从ERV下有限水平和无限水平的破产概率渐进表达式。
- 胡莎娜王传玉王健
- 关键词：破产概率负相依
- 复合Poisson-geometric风险模型下第n次索赔时的破产概率研究
- 2013年
- 在复合Poisson-geometric风险模型下,通过构造一个特殊的Gerber-Shiu函数,推导出此风险模型下Gerber-Shiu函数满足的更新方程,破产时刻和直到破产时的索赔次数的联合密度函数,得到了第n次索赔时的破产概率的数学表达式.
- 田飞王传玉张大伟
- 关键词：POISSON-GEOMETRIC过程索赔次数GERBER-SHIU函数破产概率
- 阈值策略下带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型被引量：2
- 2015年
- 在阈值分红策略下研究了带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型,在这个模型中得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时当模型中的利润额服从泊松分布的时候,得出方程的一般解。
- 周金乐王传玉
- 关键词：积分-微分方程
- 具有广义FGM Copula的复合泊松过程的净保费研究
- 2014年
- 考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊松过程,在求得总索赔额的矩母函数后,对零利息力和非零利息力下的净保费进行研究,最终得到Esscher定价泛函的表达式。
- 方颢王传玉戴泽兴
- 关键词：COPULA净保费
