国家自然科学基金(10971127)
- 作品数：7 被引量：18H指数：2
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- 求时滞Volterra积分系统最优控制问题近似解的一个迭代算法被引量：1
- 2012年
- 对一类典型的复杂系统—含多个非线性时滞的Volterra积分系统,给出其控制作用受限(硬约束)最优控制问题近似解的一个迭代算法,证明了该算法是well-defined的,并在一定的条件下证得了算法的收敛性.
- 潘立平
- 关键词：迭代算法收敛性
- 无限维系统hybrid问题最优控制的最优性条件(英文)
- 2011年
- 研究相当一般的半线性无限维发展系统的所谓hybrid最优控制问题.导出了最优控制的必要条件和充分条件.
- 潘立平周渊
- 关键词：最优性条件
- 交易量与股价波动性动态关系的研究被引量：4
- 2012年
- 交易量与股价变化的关系是金融市场研究的重要课题之一.VGARCH模型是在传统的GARCH模型中加入交易量得到的衍生模型.通过对上证指数波动性预测的实证分析得出:VGARCH模型能更准确地预测股票指数的波动性.进一步指出,相比于交易量,其波动率能更好地度量每日信息到达量.
- 王艺霖周渊
- 关键词：股价波动性交易量
- 含分布及非线性离散时滞Volterra积分系统的近最优控制
- 2012年
- 研究由关于状态为(仿射)线性的兼含分布及非线性离散时滞Volterra积分方程系统、紧控制域约束和控制与状态分离型目标泛函构成的最优控制问题.证明了近最优控制的必要条件和充分条件,并将之用于求近最优控制的算法设计.
- 高原潘立平
- 关键词：分布时滞
- 具有可赎回特征的美式期权的定价行为分析
- 2009年
- 具有可赎回特征的美式期权又称作博弈期权或以色列期权,它是给予了期权持有人可提前赎回的一种美式期权.本文分析了这种新型期权的定价行为,讨论了期权的持有区域和最优执行策略,并给出了期权价格的积分表达式.
- 郭培栋张寄洲陈启宏
- 关键词：美式期权
- N人线性-非二次微分对策
- 2014年
- 研究受多个局中人(人数可任意)影响的线性时变常微分系统和非二次目标泛函组构成的非零和微分对策问题.给出了两个拟Riccati偏微分方程组——(80)和(23),以及相应于方程组(23)的非线性积分方程组族(43).运用方程组(80)的regular解推导出了闭环Nash均衡策略;利用Pontryagin最大值原理和方程组(23)的normal解得出了开环Nash均衡策略的闭环表示;还揭示了(43)之解族与(23)之解两者的双向联系.
- 汪非潘立平
- 关于我国可转债定价修正模型的实证研究被引量：13
- 2011年
- 本文应用无套利原理分析了我国可转债价值应满足的理论模型,通过对使用有限差分法和LSM方法求解模型结果的比较,得出LSM方法对可转债价值的计算更为有效;根据我国已有的可转债数据,本文分别就含有两种不同类型附加条款的可转债价值所应满足的边界条件进行了分析,并利用市场数据对其进行了实证研究,得出了我国当前市场对可转债价值存在普遍大幅度高估的现象,同时,根据市场数据分析发现我国曾经出现过的强制性特别向下修正条款所体现的超额价值并未被市场和广大投资者所认知,更由于其限制了公司利用可转债进行融资的灵活性,而使其逐渐淡出可转债市场。
- 刘大巍陈启宏张翀
- 关键词：可转债
