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江西省高校人文社会科学研究项目(JJ0908)

作品数：2 被引量：12H指数：2
相关作者：严武桂荷发闵晓平王磊更多>>
相关机构：江西财经大学更多>>
发文基金：江西省高校人文社会科学研究项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇债券
  • 2篇流动性
  • 2篇公司债
  • 2篇公司债券
  • 1篇溢价
  • 1篇债券市场
  • 1篇主成分
  • 1篇主成分分析
  • 1篇流动性溢价
  • 1篇公司债券市场

机构

  • 2篇江西财经大学

作者

  • 2篇闵晓平
  • 2篇桂荷发
  • 2篇严武
  • 1篇王磊

传媒

  • 1篇经济学动态
  • 1篇证券市场导报

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2009
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
公司债券流动性溢价研究进展被引量：5
2009年
从流动性溢价角度解释"信用价差之谜"已成为信用风险和公司债券研究的一个最新内容。目前有关公司债券流动性溢价问题的研究,可以从流动性水平效应和流动性风险效应两个角度展开。基于动态期限结构模型的发展,在信用风险模型中综合考虑流动性水平和风险效应,以及考虑各种市场摩擦因素是未来公司债券流动性溢价研究的发展方向。
闵晓平严武桂荷发王磊
关键词：公司债券流动性溢价
基于主成分分析的公司债券市场流动性衡量研究被引量：8
2011年
公司债券流动性衡量上的困难是限制公司债券市场流动性问题研究的重要因素。基于流动性的基本内涵,本文用主成分分析方法构建隐性综合衡量来度量公司债券市场流动性,并用我国公司债券市场数据对隐性综合衡量的效果进行了实证检验。研究结果表明,隐性综合衡量能够充分反映流动性三个方面的内涵,在流动性衡量指标相对有限的公司债券市场上具有稳健性。价格冲击、价格序列相关和公司债券特征在我国公司债券市场流动性衡量上的效度非常低。
闵晓平桂荷发严武
关键词：公司债券流动性债券市场
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