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国家自然科学基金(11171256)

作品数：10 被引量：14H指数：3
相关作者：徐承龙梁义娟江良吴倩孙永超更多>>
相关机构：同济大学上海师范大学莆田学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金福建省教育厅A类人文社科/科技研究项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 10篇中文期刊文章

领域

  • 9篇理学
  • 5篇经济管理

主题

  • 3篇期权
  • 3篇利率
  • 3篇利率模型
  • 3篇蒙特卡罗
  • 2篇正则
  • 2篇正则化
  • 2篇正则化方法
  • 2篇随机波动率
  • 2篇期权定价
  • 2篇蒙特卡罗方法
  • 2篇波动率
  • 1篇贷款
  • 1篇贷款定价
  • 1篇单因子
  • 1篇等式
  • 1篇抵押
  • 1篇抵押贷款
  • 1篇短期利率
  • 1篇亚式期权
  • 1篇债券

机构

  • 10篇同济大学
  • 3篇上海师范大学
  • 2篇莆田学院
  • 1篇南京信息工程...
  • 1篇上海超级计算...

作者

  • 9篇徐承龙
  • 3篇梁义娟
  • 2篇吴倩
  • 2篇江良
  • 2篇孙永超
  • 1篇黄瑜
  • 1篇寇大治
  • 1篇徐磊
  • 1篇孙丽华
  • 1篇姜广鑫
  • 1篇忻丁耀
  • 1篇廖玲

传媒

  • 6篇同济大学学报...
  • 2篇应用数学与计...
  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇计算物理

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 2篇2013
  • 3篇2012
共 10 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
高性能计算中的亚式期权蒙特卡罗加速方法被引量：1
2013年
研究蒙特卡罗控制变量方法在CPU(central processing unit)集群和GPU(graphic processing unit)计算环境中的实现问题.以离散取样的随机波动率下的算术平均亚式期权为例,选取合适的控制变量,分别研究了在CPU集群和GPU计算中算法与硬件并行加速两者的运算效率,并讨论了模型参数的变化对计算结果的影响.数值试验表明采用算法与硬件加速相结合的方法可以极大提高计算效率、缩短运算时间.
姜广鑫徐承龙寇大治徐磊
关键词：蒙特卡罗方法随机波动率
嵌套模拟组合风险度量的方差减小被引量：1
2016年
嵌套模拟是金融中非常复杂的问题,涉及的计算量很大.试图用方差减小技术来减小嵌套模拟估计的方差,进而减小均方误差,以减少计算成本,提高模拟效率.对要用嵌套模拟估计的风险度量,提出了对外层随机因子的双参数重要性抽样方法,以及对外层随机因子的单参数重要性抽样方法与控制变量方法结合的方法.数值实验表明,双参数重要性抽样法和单参数重要性抽样方法与控制变量方法结合的方法效果都比普通的单参数重要性抽样方法好.
孙永超吴倩徐承龙
两因子期权定价模型的条件蒙特卡罗加速方法被引量：4
2014年
对一类随机波动率模型下的欧式期权定价问题,首先推导出条件蒙特卡罗方法的计算框架,然后基于鞅表示定理构造了一类有效的控制变量.数值实验结果表明:结合鞅控制变量的条件蒙特卡罗方法有效地减小蒙特卡罗模拟误差,对模型参数的依赖性小.
梁义娟徐承龙
关键词：欧式期权定价随机波动率模型
基于正则化方法的Hull-White短期利率模型参数估计被引量：3
2012年
基于市场债券价格,应用正则化方法对Hull-White短期利率模型中时间变量参数进行估计.通过变分原理,证明了该正则化方法具有稳定性和收敛性.最后,数值模拟确认该方法的有效性并给出实证结果.
江良忻丁耀
关键词：正则化方法零息债券
组合风险的重要性抽样方法被引量：1
2015年
针对资产组合的市场风险或信用风险的任意边际分布的Gaussian Copula模型,首先将损失转化成高维正态分布的函数,然后对该模型进行重要性采样蒙特卡罗模拟以提高模拟效率,并分别使用牛顿法和基于大偏差理论估计测度变换的系数,并在此基础上提出了常数凝固估计法.数值实验表明,提出的算法与通常的蒙特卡罗方法相比,大大减小了模拟误差,从而提高了计算效率.
徐承龙吴倩孙丽华
关键词：蒙特卡罗模拟COPULA模型
美式期权定价的数值方法被引量：3
2013年
介绍了定价美式期权的几种常见数值方法.对最近几年的主要研究成果做了简单的介绍和比较,并给出了数值算例.特别回顾了美式期权定价的蒙特卡罗模拟加速方法.
梁义娟徐承龙
关键词：美式期权蒙特卡罗二叉树变分不等式最小二乘法
非高斯单因子短期利率模型正则化参数估计被引量：1
2012年
应用正则化方法估计带约束条件非高斯单因子短期利率模型中含时间变量参数估计.基于变分原理,证明该正则化方法具有稳定性和收敛性.由于该问题是一个带有约束条件的反问题,本文应用罚方法把原问题转化为非约束条件问题以方便计算.最后,通过数值模拟确认该算法的有效性并给出实证结果.
江良徐承龙
关键词：正则化方法罚方法
Libor市场模型的Monte Carlo控制变量加速方法及并行实现
2014年
为了加速定价利率衍生产品的Monte Carlo模拟,对远期测度下Libor市场模型中的漂移项用确定性函数近似,构造了一个与原问题高度相关的控制变量.然后将此控制变量算法移植到多核CPU和GPU的并行计算环境中,极大地提高了计算效率.针对利率上限的数值结果表明选取的控制变量十分有效且稳健,多核CPU具有线性加速效果,GPU相对于单核CPU具有很大的计算优势,控制变量和并行计算结合得到的加速效果大致是两者的乘积.结合控制变量和并行计算的方法可以为其他利率衍生产品如利率下限.互换期权的定价提供有效思路.
梁义娟徐承龙
关键词：MONTECARLO模拟并行计算GPU
无界域上一类半线性波动方程的全离散谱格式被引量：1
2012年
考察一类带有强阻尼项的半线性波动方程在无界区域上的数值解问题.建立了全离散的谱格式,空间方向上采用Hermite谱方法,时间方向采用二阶差分格式,给出了格式的收敛性和稳定性分析.通过数值算例验证了方法的高精度性和有效性.
黄瑜徐承龙
关键词：谱方法半线性波动方程强阻尼
基于随机利率的住房反向抵押贷款定价及风险
2017年
将住房反向抵押贷款保险精算模型修正为动态房价和随机利率模型下的一笔支付定价模型和等额支付定价模型,并选取上海数据作为实证分析.其中房价增长率模型采用向量自回归(VAR)模型,该模型能够综合捕捉房屋价格指数和CPI,GDP宏观经济指标的相关关系并且能够进行预测.随机利率模型采用Nowman方法下的CKLS模型.进行了保险贷款机构开展住房反向抵押贷款业务的盈利分析,计算了净收益期望现值,并用VaR(value at risk)值量化保险机构的偿付能力,以及管理流动性风险.
徐承龙孙永超廖玲
关键词：住房反向抵押贷款向量自回归模型随机利率模型
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