江苏省教育厅哲学社会科学基金(2012SJB630047)
- 作品数：5 被引量：18H指数：3
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- 相关机构：南京信息工程大学东南大学南京大学更多>>
- 发文基金：江苏省教育厅哲学社会科学基金国家自然科学基金公益性行业(气象)科研专项更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于AR-EGARCH的空气温度预测模型被引量：8
- 2013年
- 天气衍生产品定价极其复杂,其中与温度相关的产品是目前研究热点,其定价核心在于温度变量的精确预测。传统AR-GARCH温度预测模型难以描述温度变量波动率的非对称性。基于此,构建了AR-EGARCH温度预测模型,它能够描述波动率的非对称性,更好地反映温度变化过程。对中国东部南北线六个较发达的城市进行实证研究,结果表明:六个城市的温度变化具有明显的非对称性,AR-EGARCH模型无论是拟合还是预测效果都较传统的AR-GARCH模型更优。
- 崔海蓉张京波何建敏
- 关键词：天气衍生品气温预测波动率EGARCH
- 气温指数保险定价中的温度预测模型评价——基于保险人及被保险人视角
- 2014年
- 合理定价气温指数保险关系着保险人及被保险人共同利益,而温度预测是气温指数保险定价的关键,现有关于温度预测模型的选择只是单纯从预测精度考虑问题,评价标准过于单一。根据气温指数保险投保人多为广大农民的现实,基于保险人及被保险人视角,构建了更加客观的评价模型,并以长江中下游中稻气温指数保险合约为例,比较了时间序列模型和回归模型,结果表明,如果单纯从模型预测精度角度来看,两种模型基本相当;但若运用所构建的评价模型来分析,用时间序列模型预测气温,进而为合约定价,可使保险公司获得更高的保费收入,对被保险人来说,虽然支付了稍高的费用,但期末获得正收益的概率却大大提高了,因此时间序列模型较优。
- 崔海蓉曹广喜
- 高温天气衍生品设计及其定价模型——以长江中下游地区水稻为例被引量：5
- 2017年
- 随着全球气候变暖,我国某些地区夏季常遭遇高温热浪侵害,针对此问题,设计了一款高温天气衍生品,其挂钩标的为每日最高气温。对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键,由于最高气温较平均气温变化更加极端,已有平均气温预测模型不一定适用于最高气温,因此,首次将极值理论应用于高温天气衍生品定价。以长江中下游中期水稻为例,将所设计的高温天气衍生品应用于我国农业生产中,结果表明,基于EVT的气温预测模型能较准确的预测日最高气温,所设计的产品能帮助农户规避高温风险;该产品值得相关金融机构或政府部门的应用和推广。
- 崔海蓉曹广喜张京波
- 关键词：高温灾害天气衍生品
- 结构化金融产品国内外研究评述被引量：4
- 2012年
- 近年来,结构化金融产品已成为金融市场的重要投资工具,并引领着金融市场创新的方向。文章在梳理结构化金融产品品种演变过程的基础上,对有关结构化金融产品设计和定价的已有研究成果进行了概括和总结,并给予简要评述。
- 崔海蓉何建敏曹杰
- 关键词：结构化金融产品
- 基于WT-SVM-非参数方法的农业保险费率研究——以山东省棉花保险为例被引量：1
- 2013年
- 构建了WT-SVM-非参数方法农作物保险费率厘定模型,即首先采用小波分析法(WT)获得已知年份作物趋势单产;接着用支持向量机(SVM)对所得趋势单产进行拟合并预测,得到未来所保年份作物趋势单产;再接着运用非参数核密度法拟合作物损失概率分布;最后根据单产分布模型法计算作物保险费率。以山东省棉花保险为例验证模型的有效性,结果表明:WT-SVM-非参数方法能够有效提高农作物保险费率厘定精度;山东省目前收取的棉花保险费率稍低。
- 崔海蓉张京波何建敏
- 关键词：农业保险费率厘定
