您的位置： 专家智库 > >

山东大学自主创新基金(IFW09111)

作品数：1 被引量：6H指数：1
相关作者：罗登跃更多>>
相关机构：山东大学更多>>
发文基金：山东大学自主创新基金山东省优秀中青年科学家科研奖励基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇特质波动
  • 1篇特质波动率
  • 1篇股票
  • 1篇股票组合
  • 1篇FAMA-F...
  • 1篇波动率

机构

  • 1篇山东大学

作者

  • 1篇罗登跃

传媒

  • 1篇统计与决策

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
特质波动率与横截面收益:基于Fama-French股票组合的检验被引量：6
2013年
文章基于Fama-French规模-账面市值比5×5组合对特质波动率与横截面收益的关系进行检验。结果表明:当期已实现特质波动率和非预期特质波动率均与收益显著正相关,滞后一期的已实现特质波动率与收益的关系并不显著,只有在控制了非预期特质波动率时,预期特质波动率才与收益显著正相关。另外,条件相关检验的结果表明:在上市场,组合贝塔与收益正相关,但不显著;而在下市场,组合贝塔与收益呈显著的负相关关系。
罗登跃
关键词：特质波动率
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0