皖西学院金融风险智能控制与预警研究中心
- 作品数：12 被引量：25H指数：3
- 相关作者：周本达赵义超汪琼枝万甜甜更多>>
- 相关机构：上海理工大学管理学院更多>>
- 发文基金：安徽省高校省级自然科学研究项目国家自然科学基金安徽省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学理学社会学更多>>
- 基于Tsallis分布及跳扩散过程的欧式期权定价被引量：6
- 2015年
- 准确描述资产价格的运行规律是进行衍生产品定价及风险控制的基础。受金融市场外部环境的影响,资产收益率常常具有尖峰厚尾和偏尾的现象,为了准确地描述资产价格的运动规律,本文利用具有长程记忆及统计反馈性质的Tsallis熵分布和一类更新过程,建立了跳-反常扩散的股票价格运动模型。利用随机微分和鞅方法,在风险中性的条件下,得到了欧式期权的定价公式,该公式推广了文献11和21的相应结论。最后,利用上证指数数据分别计算出了各模型的参数以及对资产收益率拟合的平均绝对误差,数据分析结果表明本文模型与文献11和21相比其平均绝对误差分别减小了10.4%和25.1%。说明了本文模型对资产收益率尖峰厚尾及偏尾等现象的捕捉更为准确。
- 赵攀肖庆宪
- 关键词：TSALLIS熵期权定价
- “金融工程学”课程的教学改革——以应用型本科院校为例被引量：3
- 2018年
- 介绍了金融工程学课程的培养目标;分析了目前"金融工程学"课程教学存在的问题。教学内容较为混乱,忽略金融类课程强调"实践"的特点,计算机课程教学与"金融工程学"教学脱钩,教学案例西方化且脱离中国国情问题。提出了"金融工程学"课程教学改进的思路与教学改革的具体措施。
- 赵攀
- 关键词：金融工程学教学改革应用型本科院校
- 安徽省保险业发展水平的区域差异研究——基于聚类分析方法的实证分析被引量：2
- 2017年
- 保险业是特殊的金融行业,它具有分散风险、稳定经济的作用,对提高居民生活水平有重要影响。文章在分析安徽省保险市场现状的基础上,运用聚类分析的方法,选取2015年安徽省保险类的相关指标,将安徽省16个地级市分为4类,衡量安徽省保险发展水平的区域差异。并从保险市场的供给因素和需求因素两方面来探寻影响安徽省区域保险业发展差异的原因,最后给出相关建议。
- 辛雪娇赵攀韩雨
- 关键词：保险业聚类分析
- 应用近似模糊熵的不完备信息系统属性约简
- 2016年
- 属性约简是Rough集理论的重要研究内容,基于信息熵的属性约简是一种有效的属性约简方法。在实际应用中,获取的信息系统通常是不完备的。针对这种问题,在容差关系下对个体进行分类时,基于属性子集redu与CAttr(属性全集)-redu之间的内在联系,定义了一种新的知识熵,提出了一种新的应用近似模糊熵的不完备信息系统属性约简算法(newS算法),其时间复杂度是O(|C|~2∑mi=1(kpi)2)。最后,在ROSE和UCI data中的6个数据集上进行了实验仿真,结果表明newS算法是可行的,并且在同等约简效果下与其他算法相比具有更高的属性约简效率。
- 汪琼枝郑文曦王道然
- 关键词：不完备信息系统模糊熵属性约简
- 马尔科夫转换模型下的套期保值策略研究被引量：4
- 2017年
- 考虑微观市场和宏观经济两种风险因素,利用非广延统计理论和马尔科夫过程建立了具有体制转换性质的资产价格模型,运用等价鞅测度、效用无差别定价方法和随机动态控制理论,得到了等价鞅测度参数所满足的线性规划方程和最优套期保值策略。
- 赵攀
- 关键词：效用无差别定价
- 大数据时代下经济类统计学课程教学改革研究被引量：4
- 2018年
- 大数据时代下,经济类本科统计学课程的教学内容和方法必须与时俱进,才能培养出适应时代需求的应用、复合型人才。本文首先介绍大数据时代背景,然后分析目前统计学课程教学存在的不足,提出了统计学课程教学改进的思路,最后给出了统计学课程教学改革的具体措施。
- 李国成赵攀
- 关键词：统计学课程教学改革
- 线性代数中的一题多解与一题多变
- 2018年
- 以线性代数中行列式计算为例,通过一题多解和一题多变,可以深入了解问题的本质,提高学生的发散思维能力,培养学生的学习兴趣.
- 黄新宇
- 关键词：发散思维线性代数行列式计算一题多解一题多变
- 犹豫模糊语言集结算子及其在多属性群决策中的应用被引量：3
- 2017年
- 犹豫模糊语言术语集是在犹豫模糊集和语言术语集的基础上,建立的一种更为合理的处理定性信息的方法。属性变量为犹豫模糊语言的群决策问题是近年来决策科学的一个研究热点,采用算子进行信息集结是解决该问题的一种有效方法。本文将幂几何算子引入到犹豫模糊语言变量环境下,定义了犹豫模糊语言加权幂几何算子、犹豫模糊语言加权幂有序几何算子、犹豫模糊语言线性加权幂有序几何算子,并探讨了它们的相关性质和特例。新算子通过综合考虑变量位置和自身重要性及相互间的支撑度,从而使决策结果更加令人信服。基于上述算子,论文还提出一种犹豫模糊语言多属性群决策方法,并通过数值案例验证方法的可行性和有效性。
- 施明华肖庆宪
- 关键词：群决策信息集结
- 体制转换下等价鞅测度的构造研究被引量：1
- 2015年
- 体制转换资产价格模型可以描述宏观经济的影响,但在金融衍生产品定价所涉及的等价鞅测度的构造问题中,利用传统的Esscher变换方法得到的等价鞅测度实质上只考虑了微观市场风险,而没有考虑体制转换所表示的宏观经济风险.此外,经典的几何布朗运动不能刻画资产收益率的尖峰厚尾现象.本文首先利用马尔科夫过程和最大化非广延熵分布建立了一个新的资产价格模型.该模型可以同时描述体制转换和尖峰厚尾现象.然后利用鞅理论,借助微观市场的资产价格过程和宏观经济的马尔科夫过程的乘积给出了一种新的等价鞅测度构造方法,通过该方法构造的等价鞅测度包含了微观市场和宏观经济两种风险.最后,在该等价鞅测度下,给出了资产价格折现过程为鞅的充要条件,为进一步研究金融衍生产品的定价及风险控制提供了理论基础.
- 赵攀肖庆宪
- 关键词：TSALLIS熵等价鞅测度
- 一种基于改进分布估计算法的统计模型选择
- 2016年
- 回归模型是数据处理中的经典分析方法,在许多领域都有重要应用。回归模型的模型选择的常用方法是专家选择和完全模型法,但两者都过于依赖主观经验,影响系统的运行效果。针对选择回归模型问题的特点,在分布估计算法基础上设计了相应的概率矩阵,以赤池信息准则(AIC)和贝叶斯信息准则(BIC)作为模型选择的度量标准,提出了解决统计模型选择问题的改进分布估计算法。该算法基于遗传算法变异思想构造变异算子,基于免疫机理设计选择策略。最后,通过实例,将新算法与传统的遗传算法,以及经典的模型选择方法进行仿真比较,得出新算法在AIC、BIC值等各种指标上效果提高。
- 周本达施明华万甜甜赵义超
- 关键词：统计模型分布估计算法
