安徽财经大学统计与应用数学学院数量经济研究所
- 作品数：71 被引量：207H指数：8
- 相关作者：吴齐刘坤储震方媛媛高艳更多>>
- 相关机构：东北财经大学金融学院同济大学经济与管理学院上海财经大学经济学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金安徽省教育厅人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学医药卫生更多>>
- 基于演化博弈的事业单位绩效工资研究
- 2014年
- 传统博弈论基于"理性人"的假设,对有些现象和问题没有很好的解释。本文运用演化博弈方法对事业单位绩效工资进行研究,基于"有限理性"建立了复制动态方程,并分析计算出演化稳定策略,最终得出事业单位的绩效工资应在怎样的机制和环境下才能达到其预期的目的。
- 杨远健杨桂元
- 关键词：演化博弈绩效工资
- 利率市场化进程加速下中国商业银行效率分析被引量：2
- 2017年
- 为研究利率市场化进程加速下我国商业银行的生产经营效率,选取了2010—2015年我国5家国有银行和11家具有代表性的股份制银行的投入产出数据,采用基于非期望产出的两阶段关联DEA模型分析了两类银行的各阶段效率及其差异、各商业银行的效率排名及其差异,并提出相应的建议。结果表明:股份制银行与国有银行的总体效率差异趋于稳定,国有银行依靠银行性质和规模优势在吸收存款时效率较高,股份制银行依靠自身的竞争能力在派生贷款时占有优势。
- 赵吉欢杨桂元韩孟君
- 关键词：不良贷款银行效率
- 考虑非期望产出的中国经济发展效率评价被引量：1
- 2015年
- 运用灰色关联分析方法对投入产出指标间的关系进行分析,结果表明工业废气排放量和经济发展的关系最为密切。建立基于非期望产出的SBM模型,根据2002-2010年的数据计算出各省市的经济效率值,只有北京、上海、广东环境效率水平长期处于DEA有效,我国西部和中部间的效率差异在逐步缩小,而中部和东部间的效率差异趋于增大。最后通过对Malmquist指数的分解,得出各地区实现良性经济循环的必要条件是大力提高技术进步,抑制技术效率、纯技术效率和规模报酬的下降,从而提高经济发展的全要素生产率。
- 杨桂元吴齐汪侠
- 关键词：SBM模型全要素生产率经济发展
- 基于长记忆的中国期货市场实证研究被引量：3
- 2009年
- 通过某期货公司研发部编制的期货指数,基于长记忆研究方法,运用经典的R/S分析、修正的R/S分析,分别建立了研究长记忆的ARFIMA模型、FIGARCH模型和ARFLMA-FIGARCH模型。并运用这些模型对我国上海期货交易所的铜、铝、大连期货交易所的大豆、玉米、豆粕以及郑州期货交易所的小麦的收益率序列进行相关研究和分析,得出它们的收益率序列以及收益率波动序列均存在长记忆性,且ARFLMA(0,d1,0)-FIGARCH(1,d2,0)模型的预测效果较好。
- 杨桂元刘坤
- 关键词：期货长记忆FIGARCH模型ARFIMA-FIGARCH模型
- 股指期货与现货指数的关联性分析——基于VAR模型被引量：1
- 2015年
- 以沪深300现货指数与沪深300股指指数作为研究对象,基于协整检验、Granger因果关系检验、向量自回归动态系统模型等方法研究了两者的关联性问题与相互影响等问题.结果表明沪深300股指期货与沪深300现货指数之间存在长期的均衡关系,存在着内生的关联性,并且期现货市场有着较强的价格发现功能.
- 张晓芳
- 关键词：现货指数股指期货VAR模型
- 大学数学在经济管理中的应用研究被引量：1
- 2013年
- 为了培养大学生的建模能力和创新能力,增强实践教学,将数学建模方法融入大学数学课程教学。分别结合微积分、线性代数、概率论和数理统计的教学内容论述了大学数学在经济管理中的应用实例。通过在课堂教学中穿插讲授或者学生课外阅读应用实例,既能提高学生学习大学数学的兴趣与积极性,又能培养学生的建模能力和应用数学方法解决实际问题的能力。
- 杨桂元李鹏
- 关键词：经济管理大学数学
- 基于IOWHA算子的区间预测模型及应用被引量：1
- 2015年
- 针对实际值序列和预测值序列均为区间数的组合预测问题,把区间数的左右端点作为两个独立的时序数列,通过引入诱导有序加权调和平均(IOWHA)算子,分别建立以区间数左右端点的倒数离差相关系数最大化为准则的IOWHA算子的变权系数最优组合预测模型,再通过引入偏好系数把多目标最优化模型转化为单目标最优化模型,并尝试给出各模型最优解的性质.最后利用数据进行分析,并和其他单项预测方法或组合预测方法相比较,从而证明该方法确实能够提高区间预测的精度.
- 李鹏杨桂元
- 关键词：组合预测区间数相关系数
- 基于双代理的多阶段投资分析
- 2009年
- 假设投资人采取多阶段投资方式,将资金分别投资给两个基金管理者,并设计合理的工资激励机制,在此基础上研究委托人与代理人的博弈合作问题。在对委托人的收益值进行优化分析的基础上,探求对风险投资收益起重要作用的因素,给出该投资模式下的一些建议以及评判标准。
- 李璐杨桂元
- 关键词：委托-代理激励机制
- 引入持仓量的沪铜指数长记忆波动性研究被引量：2
- 2010年
- 通过协整关系检验、误差修正模型、向量自回归模型、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数证明了在建立模型时引入持仓量序列的必要性。运用修正R/S分析,建立了沪铜指数收益率波动的ARFIMA、FI-GARCH、ARFIMA-FIGARCH模型,并运用此种模型对沪铜指数的收益率序列rt、收益率波动序列|rt|及残差序列|εt|进行相关研究和分析,结果表明:ARFIMA(0,d1,0)-FIGARCH(1,d2,1)模型的预测效果比较好。
- 杨桂元刘坤
- 关键词：长记忆ARFIMA模型FIGARCH模型ARFIMA-FIGARCH模型
- 中国股市收益率和波动率的长记忆性检验被引量：8
- 2009年
- 运用修正R/S和V/S两种分析方法,选取两大盘指数(上证综指和深证成指)以及20只个股为样本,对其收益率和收益波动率序列的长记忆性进行大范围的比较研究。结果表明:对于收益率序列两大盘指数存在长记忆性,且深市强于沪市,而个股普遍不具有长记忆性;对于收益波动率序列,无论是大盘指数还是个股均存在显著的长记忆性,并且,三个收益波动率序列的长记忆性由强到弱依次为修正对数平方收益率、绝对收益率和平方收益率。
- 杨桂元赵宏宝
- 关键词：长记忆修正R/S分析收益波动率
