南开大学经济学院数量经济研究所
- 作品数：89 被引量：677H指数：13
- 相关作者：吴学锋苏慧娟更多>>
- 相关机构：天津财经大学经济学院安徽财经大学统计与应用数学学院中国科学技术大学管理学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学政治法律更多>>
- 动态因子模型及其应用研究综述被引量：19
- 2015年
- 动态因子模型(DFM)的基本职能是对高维数据进行降维处理,即从高维数据集中提取变量间的协同变动信息。在理论上,本文系统梳理了DFM的模型形式设定、估计方法以及结构化建模技术的发展历程和研究前沿。在应用方面,本文总结了DFM在预测、构建经济周期指标和通货膨胀指数、以及经济结构分析中的应用研究。最后,归纳出了DFM计量分析的研究脉络和未来的发展方向。
- 高华川张晓峒
- 关键词：动态因子模型
- 金融稳定还是经济增长：中央银行利率政策的门限转换特征被引量：10
- 2008年
- 金融稳定对经济增长的影响的非线性特征决定了中央银行货币政策的非线性特征。本文利用世界37个国家1993～2007年的面板数据研究了中央银行利率政策的门限转换特征。研究结论认为,通货膨胀对经济增长的影响存在显著的门限累进效应,各国中央银行的利率政策也存在显著的门限转换特征,文章对发达国家与发展中国家进行了比较,发现发展中国家的利率政策倾向于更高的门限值,文章最后对中国利率政策的实施提出了相关政策建议。
- 武娜王群勇
- 关键词：金融稳定经济增长利率政策通货膨胀
- 央行利率政策的门限转换特征及国际证据被引量：4
- 2008年
- 本文利用亚太地区15个国家1992～2007年的面板数据研究了央行利率政策的门限转换特征。结论认为，通货膨胀对经济增长的影响存在显著的门限特征，各国央行的利率政策也存在显著的门限转换特征。在低通胀阶段，利率没有对经济增长与通货膨胀做出显著响应；但在高通胀阶段，央行首先致力于维护金融稳定，然后促进经济增长。文章对发达国家与发展中国家进行了比较，发现二者的利率政策表现出相似的特征，但发展中国家的利率政策倾向于更高的门限值；文章最后对中国利率政策的实施提出了相关政策建议。
- 武娜王群勇
- 关键词：利率政策金融稳定经济增长通货膨胀
- 非线性LSTAR模型中的单位根检验被引量：21
- 2009年
- 随着非线性模型的发展,非线性模型的平稳性检验成为必须面对的问题。本文提出了tLSTAR检验来检验序列究竟为线性单位根过程,还是非线性整体平稳的LSTAR过程,并且推导出tLSTAR统计量的渐近分布,使用蒙特卡洛模拟得到该统计量的临界值表。接着研究了tLSTAR检验的小样本性质,对比分析了tLSTAR检验和标准DF检验的功效,发现tLSTAR检验的功效普遍高于标准DF检验的功效。
- 刘雪燕张晓峒
- 关键词：非线性单位根检验蒙特卡洛模拟
- 一种新的考虑时间和空间的相关系数及其算例被引量：11
- 2010年
- 本文从时间和空间多维的视角,通过分析全局Moran'sI相关系数与局部Morans'I相关系数的特点,提出一种新的考虑时空的相关系数分析方法。然后将中国内地各省份的专利授权数指标的多维分析作为算例,应用这种新的时空相关系数进行定量分析,其结果不仅与Moran相关系数的分析结果高度正相关,并具有后者所不具有的能够同时分析空间和时间指标变化趋势的优势。同时考虑时间和空间因素的相关系数,为社会经济时空变化的空间计量分析提供了新的工具。
- 宋马林王舒鸿汝慧萍
- 关键词：空间计量经济学
- 央行利率政策的稳定性:平滑转换特征研究
- 2009年
- 本文利用亚太地区12个国家1992～2008年的面板数据研究了央行利率政策的稳定性和平滑转换特征。研究结论表明,利率响应函数存在显著的不稳定性;利率对通货膨胀率的响应存在显著的平滑转换特征,并以3.94%为拐点。随着通货膨胀率的上升,利率的响应程度逐渐加强;发达国家更多地将实际经济增长率作为确定和调整利率的主要依据,而发展中国家更多地将通货膨胀率作为确定和调整利率的主要依据。文章最后对中国利率政策的实施提出了相关建议。
- 徐立世王群勇
- 关键词：利率政策货币政策
- 环境规制能否助推中国经济高质量发展?——基于省际面板数据的实证检验被引量：92
- 2018年
- 环境规制政策对中国经济高质量发展至关重要。从近十余年我国经济增长的数量和质量来看,环境规制对经济增长数量存在明显的抑制效应,对经济增长质量的影响则存在地区异质性。环境规制显著促进了中国经济增长质量,尤其在中西部地区表现显著,但对东部地区影响较弱。环境规制对经济增长质量的影响存在"单门槛效应":当环境规制强度低于门槛值时其对经济增长质量的影响显著为正;跨越门槛值后,其对经济增长质量的影响不再显著。政府需要改变"唯GDP"的政绩考核标准,加重环保、绿色发展等指标权重,对于环保政策的制定要因地制宜,因时制宜,切勿"一刀切",在市场失灵时,政府应积极承担社会责任,为环境规制工具的创新营造良好研发氛围,以实现经济的的高质量发展。
- 王群勇陆凤芝
- 关键词：环境规制面板模型门槛效应
- 样本选择问题与处理
- Sample selection:sample is not representative of the populationof interest.exogenous sampling:sampling is base...
- 王群勇
- 关键词：数据处理
- 季节异方差序列的季节调整问题研究
- 2014年
- 季节调整是从经济序列中剔除季节成分的重要方法。季节异方差的存在,使经典的季节调整方法无法彻底分离出季节成分,致使季节调整失败。本文针对季节异方差问题提出改进的HS模型,并利用改进的HS模型构造季节异方差检验LR统计量,通过蒙特卡洛模拟方法分析该检验的检验尺度和检验功效。最后,利用我国税收总额月度序列给出实证分析,并通过对比考察了改进的HS模型方法季节调整的有效性。
- 张岩张晓峒
- 关键词：季节调整
- 季节特征变化序列的NBS-SA季节调整方法研究
- 引言在季节性经济序列中,如果季节性变化特征在整个序列中非常稳定,那么进行季节调整相对比较容易。但有时会遇到一些经济序列,在存在季节性变化的同时,其季节性变化的规律也在随时间发生着变化。这时,就要根据实际情况,设定特殊的回...
- 张岩张晓峒
- 关键词：金融业计算方法
