兰州财经大学统计学院
- 作品数：644 被引量：2,076H指数：20
- 相关机构：中国人民大学统计学院新疆财经大学统计与信息学院中国人民大学统计学院应用统计科学研究中心更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学环境科学与工程社会学更多>>
- 甘肃省投资环境综合评价
- 2017年
- 文章利用因子分析法,构建经济环境、基础设施环境、社会文化环境与资源环境四要素作为投资环境的评价体系,对甘肃省14个市州2010年至2015年的投资环境进行综合评价。结果表明各市州投资环境排名无明显变化,但不同地区投资环境综合得分差异较大,影响甘肃省多数地区投资环境的主要因素是基础设施环境与社会文化环境。针对甘肃省不同地区投资环境现状和优化方向,提出了加强甘肃省市场经济体系的建设和完善,整顿市场秩序;转变政府职能,提高政府行政效率;加强基础设施建设,改善投资环境;创造条件引进人才,保留人才等对策建议。
- 杨燕燕韩君王璐
- 关键词：投资环境
- 在跳环境和混合高斯过程下的资产定价及模拟被引量：4
- 2020年
- 建立了基于跳环境和混合次分数布朗运动下的欧式期权定价模型。首先,利用Delta对冲原理,获得了欧式期权所满足的随机偏微分方程。其次,使用拟条件期望分别得到欧式看涨、看跌期权定价公式和看涨看跌平价公式。然后,通过希腊字母Δ、■、ρ、Θ、Γ、ν和关于Hurst指数H的偏导公式量化了资产风险。最后,数值模拟表明:定价参数中的Hurst指数H和跳跃强度λ对期权价值有显著影响。
- 彭波郭精军
- 关键词：期权定价资产风险
- 混合次分数布朗运动下永久美式回望期权的定价被引量：5
- 2021年
- 本文建立混合次分数布朗运动下带红利的永久美式回望期权的定价模型.首先,利用△-对冲原理得到该期权价格所满足的偏微分方程及其边界条件.然后,运用变量代换法求解该偏微分方程,从而获得了混合次分数布朗运动下,永久美式回望期权价格的闭式解与最优实施边界.最后,通过数值实验,验证了该闭式解具有线性等比例放缩性质,并且讨论了Hurst指数、波动率等对期权价值的影响.
- 安翔郭精军
- 关键词：期权定价
- 中国金融市场对实体经济冲击的非对称性分析被引量：1
- 2022年
- 文章通过构建混频时变参数因子扩展向量自回归(TVP-FAVAR)模型,测度动态金融状况指数(FCI)。然后利用动态FCI表征金融市场,基于马尔科夫区制转换向量自回归(MS-VAR)模型分析金融市场的变动对实体经济冲击的非对称性。实证结果表明:金融市场对实体经济的单向溢出作用较大,实体经济对金融市场的带动作用有限。此外,金融市场通过股票、利率、汇率以及货币等多种渠道影响实体经济,而且随着经济金融状态的不同,金融市场对实体经济的冲击存在差异性。因此,FCI作为实体经济的预警指数,能更有效地表征金融市场对实体经济冲击的非对称性特征。
- 肖强魏蕊霞李欢
- 关键词：MS-VAR模型
- “物价-失业”关系的再探讨--基于“三角”菲利普斯曲线被引量：2
- 2018年
- 笔者在对各种类型菲利普斯曲线的发展进行综述的基础上,利用蔡昉(2004)的方法估计了我国的调查失业率,并通过比较分析选取了恰当的通货膨胀率等数据。基于"三角"菲利普斯曲线,首先,验证我国失业率和通货膨胀率是否存在相互替代关系。接着,分析我国通货膨胀的影响因素并测度了自然失业率。实证结果表明,我国失业率和通货膨胀率存在此消彼长关系。影响我国通货膨胀变动的因素,首先是通货膨胀自身的持续性,其次是我国政府一直实施投资拉动型经济增长模式引起的供给冲击,最后是短期失业率的变动。我们所测度的自然失业率的变动趋势和政府所公布的城镇登记失业率数据大体一致,这证明了我国城镇登记失业率数据可以作为我国失业率长期变动趋势的代理变量。这也为我国政府制定调控物价政策和促进就业政策提供了科学依据。
- 张世伟司颖华
- 关键词：通货膨胀失业状态空间模型
- 兰西城市群空间结构演变及优化研究被引量：30
- 2020年
- 对兰西城市群规模结构和网络结构特征及变动规律进行了研究。结果显示:规模结构的Kernel密度在整体上存在着“东高西低”的特点,东西带状分布明显,区域内部差异较大;城市群“核心-边缘”的结构模式明显,“点-轴-面”的演化进程缓慢,由于辐射能力有限,“双圈”间的经济带联系存在一定程度的“断裂”。网络结构上,2001—2017年城市间的联系有一定的提升,西宁-海东都市圈节点城市的经济联系弱于兰州-白银都市圈的节点城市;城市群经济发展仍表现为向兰州和西宁集聚变动;城市间的联系多要通过兰州和西宁发挥作用,网络结构单一,且城市间的联系有依赖于行政区划分演变的趋势。
- 程钦良张亚凡宋彦玲
- 关键词：空间结构社会网络分析法引力模型
- 投资者情绪与股票超额收益率的联动分析——基于MS-VAR模型
- 2023年
- 本文首先构建投资者情绪指数,然后基于马尔可夫区制转换向量自回归模型对股票市场2005年1月至2022年2月期间进行区制识别,最后进行脉冲响应分析不同区制下投资者情绪与股票超额收益率两者之间的联动关系。实证结果表明:运用马尔可夫区制转换模型可以将我国股票市场划分为三个区制:迅速下跌期、低位徘徊期以及快速上涨期;三区制状态下,投资者情绪对股票超额收益率的正向冲击均产生显著的正向效应,股票超额收益率对投资者情绪的正向冲击均产生负向效应;股票市场处于低位徘徊状态时,投资者情绪对股票超额收益率冲击的响应程度最小;股票市场处于快速上涨状态时,股票超额收益率对投资者情绪冲击的响应程度最大。
- 肖强焦梦茹
- 关键词：投资者情绪股票市场
- 甘肃省战略性新兴产业全要素生产率分解研究
- 2020年
- 文章依据甘肃省产业发展特性,筛选出2013-2017年符合战略性新兴产业特质的16家上市公司进行效率评估,基于DEA的Malmquist指数分解测度产业的全要素生产率(TFP),研究发现甘肃省新兴产业的全要素生产率总体呈上升态势,但产业间发展极不均衡,企业的自主创新能力良好,但要素资源配置效率和管理水平较低。提出甘肃省战略性新兴产业应通过发挥龙头企业引领作用、完善产业技术创新体系、加大企业融资力度等方式促进甘肃省产业结构优化和经济发展。
- 李诗卉
- 关键词：战略性新兴产业MALMQUIST指数全要素生产率
- 时变混合分数布朗运动下带交易费用的亚式期权定价
- 2021年
- 考虑到经典的Black-Scholes(B-S)期权定价模型不能描述金融资产价格常值周期性、长相依性等特征,因此采用时变混合分数布朗运动描述金融资产价格的变动,并且对亚式期权定价时也考虑了交易费用.运用自融资Delta对冲策略得出了在离散情形下几何平均亚式看涨期权价格所满足的偏微分方程以及几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式,并分析了定价模型中的参数对期权价格的影响.最后,选取万科股票的日收盘价对建立的定价模型进行了实证分析,验证了定价模型的有效性.
- 丁毅郭精军
- 关键词：亚式期权交易费用
- 分数布朗随机流
- 2018年
- 本文研究了分数布朗随机流的问题,给出了Wick积分意义下的分数布朗随机流的定义.利用白噪声分析方法证明了该随机流是一个Hida广义泛函,推广了布朗随机流的一些结果.
- 肖艳萍郭精军
- 关键词：分数布朗运动白噪声分析
