上海财经大学浙江学院统计系
- 作品数：14 被引量：32H指数：4
- 相关作者：王德发胡志明更多>>
- 相关机构：广西师范大学数学与统计学院南宁学院信息工程学院云南财经大学统计与数学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省教育厅科研计划广西壮族自治区自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学社会学更多>>
- 上海自贸区金融开放与创新的影响效应研究被引量：5
- 2016年
- 自2013年9月上海自由贸易试验区(简称上海自贸区)成立以来,上海乃至全国掀起了金融开放和创新的浪潮。本文结合上海自贸区建设的实际情况,利用主成分分析确定权重的方法,分别构成上海自贸区金融开放和创新综合指标,在此基础上,构建干预模型和回归模型,分别对上海自贸区在金融开放与创新方面的突破,及其对上海经济和上海金融业的影响进行了定性和定量分析。
- 李倩刘琦璐王德发
- 关键词：金融
- “全面二孩”政策下城市居民生育现状及意愿分析——以浙江省金华市调查为例被引量：2
- 2017年
- 文章基于莱宾斯坦的孩子成本—效用理论,建立二孩效用和成本压力量表,在"全面二孩"政策下,对浙江省金华市育龄人员生育二孩意愿现状展开调查,通过卡方检验和二元Logistic回归分析找出影响生育二孩意愿的因素,以及已生育二孩的育龄者与没有生育二孩的育龄者间的特征差异。研究结果表明,金华市有35.41%的育龄者已生育二孩,生育二孩育龄者与一孩育龄者间在学历、家庭月收入、一孩的性别等多项指标上存在显著性差异。有42%的一孩育龄者有生二孩的意愿,生育二孩的动力主要是为了孩子有伴、减少教育失败、避免失独风险以及缓解养老压力等,不愿意生育二孩原因主要是经济与家庭关系压力。
- 刘小锋张汉洋
- 关键词：LOGISTIC回归
- 混合序列的VaR分布核估计及其应用被引量：3
- 2018年
- 本文首先在ρ-混合相依序列情形下,研究了VaR分布核估计v_(p,h)的均方误差和最优窗宽,得到的最优窗宽使得均方误差MSE(v_(p,h))达到最小.利用拉普拉斯分布密度函数代替窗宽表达式中的密度函数,采用插值的方法计算最优窗宽的具体值.借助所得到最优窗宽进行数值模拟,结果显示,VaR分布核估计值与次序统计量估计值相比,分布核估计的效果更好.实证结果表明深证B股指数的风险明显大于上证A股指数.
- 胡志明奚欢王黎明王黎明
- 关键词：核估计VAR
- 双跳跃仿射扩散模型的几何平均型水平重置期权定价被引量：3
- 2021年
- 在资产收益率及其波动率均满足随机跳跃且具有跳跃相关性的仿射扩散模型下,用广义双指数分布和伽玛分布分别刻画非对称性收益率及其波动率的跳跃波动变化,研究了具有几何平均特征的水平重置期权定价问题.通过Girsanov测度变换和多维Fourier逆变换方法,给出了此类重置期权定价的解析公式.最后,通过数值实例着重分析了联合跳跃参数及杠杆效应对水平重置看涨期权价格的影响,并对风险对冲特征作了分析.结果表明,上跳概率,跳跃频率,杠杆效应,收益率波动的两个跳跃参数和双跳跃相关系数对期权价格有正向影响,上跳和下跳幅度对期权价格有反向影响,而期权的风险对冲参数没有出现明显的跳跃现象.这说明文章建立的期权定价模型比经典Black-Scholes模型具有更好的实际拟合能力.
- 奚欢邓国和
- “经济资助+心理资助”:高校资助体系优化研究
- 2022年
- 建立健全高校“经济资助+心理资助”资助体系是高校在新时代经济社会发展新环境下坚持“立德树人”的重要举措,是帮助生活困难大学生顺利完成学业、促进其身心协同发展的重要保障,有利于提升我国反贫困事业的成效。在实践中,部分高校资助体系的构建理念有待矫正,部分高校大学生资助体系的科学性有待凸显,部分高校大学生资助管理团队的能力有待提升。为此,各高校要进一步创新大学生资助理念、建立健全资助管理队伍、优化大学生资助模式以及加强各社会责任主体协同,以完善和优化“经济资助+心理资助”资助体系,全面提升高校资助工作的成效。
- 吴京京
- 关键词：经济资助心理资助高校资助体系资助育人
- 随机利率与双指数跳跃扩散模型下几何平均水平重置期权定价被引量：1
- 2020年
- 在资产收益率满足双指数跳跃扩散模型条件下,用Vasicek随机利率模型刻画市场利率的变动,并充分考虑市场利率对资产收益率的影响,研究了具有几何平均特征的水平重置期权定价问题.通过应用测度变换和多维Fourier逆变换方法,给出了此类重置期权定价的解析公式.最后,通过数值实例分析了模型参数对期权价格的影响.结果表明,上跳概率、跳跃频率和利率的长期平均水平对期权价格有正向影响,上跳和下跳幅度对期权价格有反向影响,而利率的均值回复速率对期权价格的影响会因为利率与资产收益率间的相关系数的影响而呈现出复杂性.
- 奚欢胡志明
- 关键词：随机利率跳扩散模型
- 应用统计专业实验课程建设的探讨被引量：1
- 2017年
- 在独立学院应用统计专业建设中,实验课程教学非常重要,不仅要让学生掌握理论知识,而且要提高学生对业界实际数据的分析能力.本文从教学实践出发,结合R软件案例分析,展示应用统计分析的魅力.
- 胡志明
- 关键词：统计学实验课程R软件
- 几何平均下的水平重置期权定价被引量：5
- 2016年
- 针对重置期权的风险对冲△跳现象,研究了一种亚式特征的水平重置期权的定价问题.首先在BS模型下用股票的几何平均价格作为水平重置期权执行价格重置与否的统计量,然后运用测度变换和鞅定价方法得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出风险对冲△值的显示解,改进了水平重置期权的部分已有结果.
- 奚欢苏玉华江伟
- 关键词：亚式期权重置期权
- 岭回归中基于广义交叉核实法的最优模型平均估计被引量：5
- 2018年
- 岭回归是一种常用的用于克服多重共线性的压缩估计方法.文章在存在异方差的背景下,考察了组合不同岭参数下岭估计量的模型平均方法,并在广义交叉核实法的框架下构造了相应的权重选择准则.当拟合模型的设定存在偏误时,证明了基于广义交叉核实法的模型平均法可以给出渐近最优的预测.此外,使用蒙特卡洛模拟考察了所提出的模型平均方法在有限样本下的有效性.最终,使用所提出的方法对一组乙炔反应工艺的数据进行了分析,所得到的结论进一步表明,模型平均法在实际数据分析工作中具有较高应用价值.
- 喻达磊饶炜东尹潇潇
- 关键词：岭回归渐近最优性
- 调整经验欧氏似然及其性质被引量：3
- 2017年
- 经验(欧氏)似然是近年来非常流行的非参数统计方法之一,但其存在凸包限制和计算复杂等不足之处.针对此不足,CHEN等人(2008)给出调整经验似然.本文借助此想法,给出调整经验欧氏似然方法,进而讨论其相应的统计性质.理论结果显示,调整经验欧氏似然有与经验欧氏似然完全类似的性质;模拟结果显示,在某些情况下(如二维情况),调整经验(欧氏)似然所得的区间估计具有较好的覆盖率.此外,调整经验欧氏似然的思想和计算都比较简单.从实用角度看,具有较高的推广价值.
- 胡志明晏振张军舰
- 关键词：凸包
