傅庚
- 作品数：12 被引量：103H指数：4
- 供职机构：中国人民银行研究生部更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教委资助优秀年轻教师基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 广义递归方差倒数组合预测方法研究被引量：21
- 1995年
- 在递归等权组合预测方法（ＲＥＷ法）￣［１］和递归方差倒数组合预测方法（ＲＶＲＷ法）￣［２］的思路基础上，以方差的幂函数倒数构造组合权重，进一步提出了广义递归方差倒数组合预测方法（ＧｅｎｅｒａｌｉｚｅｄＲｅｃｕｒｓｉｖｅＶａｒｉａｎｃｅＲｅｃｉｐｒｏｃａｌＷｅｉｇｈｔｉｎｇ，即ＧＲＶＲＷ法），给出了有关的迭代计算方法。该方法更一般地体现了以预测精度作为组合权重依据的思想，将ＲＥＷ法和ＲＶＲＷ法概括为其特殊情况，实例表明，ＧＲＶＲＷ法可以明显地提高预测精度。
- 傅庚唐小我曾勇
- 美国银行倒闭预警的实证研究被引量：2
- 2006年
- 通过美国银行业1994～2004年的最新数据，分别用Z评分方法和LOGIT方法进行预警分析表明：LOGIT模型和Z评分模型都能够有效预测美国银行业1994～2004年的银行倒闭事件。LOGIT模型在预警的准确性和稳定性方面都高于Z评分模型。
- 傅庚
- 关键词：银行倒闭Z评分模型LOGIT模型
- 递归方差倒数组合预测方法及其应用研究被引量：18
- 1994年
- 本文针对简单平均组合预测方法（ＥＷ法）的局限性，在递归等权组合预测方法（ＲＥＷ法）［１］的思路基础上，进一步提出了递归方差倒数组合预测方法（ＲｅｃｕｒｓｉｖｅｖａｒｉａｎｃｅＲｅｃｉｐｒａｓｌＷｅｉｇｈｔｉｎｇ），即ＲＶＲＷ法，给出了有关的迭代计算公式，实例表明ＲＶＲＷ法在预测精度和收敛速度等方面较ＲＥＷ法具有更大的优越性。同时，该方法完全适用于组合证券投资风险最小化问题。
- 唐小我傅庚曾勇
- 关键词：组合预测
- 组合证券投资决策树形算法的简化方法
- 1995年
- 研究了不允许卖空情况下组合证券投资决策树形算法￣［１］的简化问题，提出了三种简化计算方法，这些方法可以有效地降低树形算法应用于大规模证券组合时的计算工作量。
- 唐小我傅庚曾勇
- 关键词：组合证券证券卖空
- 非负约束条件下组合证券投资决策方法研究被引量：59
- 1994年
- 本文研究非负投资比例系数约束条件下,实现预期投资收益率的组合证券投资问题,提出解决该问题的一种树形算法,并将该算法应用于一个六元证券投资问题。
- 唐小我傅庚曹长修
- 关键词：组合证券投资收益率风险证券
- 组合预测和组合决策新方法及其在国际投资中的应用
- 唐小我曾勇金德运曹长修傅庚
- 该项目属管理科学中的经济预测与投资决策领域。该项目综合运用系统优化理论、运筹学以及国际投资理论等跨学科的方法对组合预测和组合决策新方法及其在国际投资中的精度；推广了递归组合预测的思路和方法；解决了最优组合预测方法的失效问...
- 关键词：
- 关键词：经济预测组合预测证券投资
- SPT模式是我国资产证券化的现实选择被引量：6
- 2005年
- 胡超傅庚
- 关键词：资产证券化有限合伙证券化模式法律制度合伙企业法法律形式
- 包含无风险资产的组合证券投资点的确定方法
- 1 引言证券投资通常是具有风险的。在一个高效率的证券市场上,高的投资收益总是伴随着高风险。在对投资收益和风险这两个指标给予充分考虑的基础上,马尔科维茨创立了现代组合证券投资理论,其重要结果之一就是投资者应将资金投向几种证...
- 唐小我傅庚曾勇
- 文献传递
- 非负投资比例约束下组合证券投资风险最小化的树形算法
- 1 引言将资金分散投资于多种证券的组合证券投资是分散投资风险的有效途径。在H.M.Markowitz创立的现代组合证券投资理论中,风险证券的评价采用预期收益率和收益率方差(代表风险)两项指标。文献[3]研究了基于风险最小...
- 唐小我傅庚曾勇
- 文献传递
- 中央银行对问题银行救助的博弈分析被引量：1
- 2006年
- 针对陷入流动性困境的银行和资不抵债的银行,中央银行有不同的处置策略:救助或者不救助。但是,由于信息不对称,中央银行在面临上述两类银行的救助申请时,可能做出错误的决策。通过建立不完全信息动态博弈分析框架,对中央银行和申请救助银行之间的博弈行为进行分析,表明:当不救助会对金融体系的稳定性产生影响时,中央银行通常会采取救助措施;为了防止资不抵债的银行冒充为陷入流动性困境的银行“骗取”中央银行的救助,必须建立事后惩罚机制;此外,中央银行可以通过对被救助银行加强监管来减小救助成本。
- 傅庚陈凌虎丁建设
- 关键词：问题银行银行救助博弈论
