刘昆仑
- 作品数：4 被引量：15H指数：2
- 供职机构：华中科技大学数学与统计学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于VaR模型的金融市场风险计量研究
- 随着大部分金融机构组合交易资产数目的剧增，金融市场呈现出前所未有的波动性和脆弱性，市场风险成为金融风险的主要形式，使得金融监管当局和金融机构不断强化市场风险的管理与监督。VaR风险计量方法自1993年提出以来，已成为金融...
- 刘昆仑
- 关键词：金融市场VAR模型极值理论股票期权
- 文献传递
- 关于期权的风险度量被引量：1
- 2006年
- 文章介绍了估计期权风险的参数方法和模拟方法,并用Monte Carlo模拟法对长源电力发行的股票期权的VaR进行了估计,这对于期权的研究和股票期权自身的发展有帮助.
- 刘昆仑万建平刘秋香
- 关键词：VAR期权股票期权几何布朗运动MONTECARLO模拟
- 基于实物期权的林业项目投资研究被引量：9
- 2006年
- 通过分析林业项目的特点及其实物期权特性,考虑林业项目投资过程中未来利润流的不确定性及突发事件的不确定性,运用实物期权的方法,对林业项目投资进行分析,用动态规划的方法导出项目投资阈值,并进行数值分析。
- 刘秋香万建平刘昆仑
- 关键词：林业项目实物期权突发事件
- 双曲分布在VaR模型中的应用被引量：4
- 2007年
- 传统的计算VaR的RiskMetrics方法不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较为满意的刻画和计算。本文将双曲分布应用到VaR模型的计算之中。事实上,通过对股票市场的实证研究表明,股票市场数据呈现厚尾现象,用双曲分布对数据的拟合要比RiskMetrics方法假定的正态分布更符合金融数据的实际情况,故本文的结论与方法对金融市场的风险管理是有价值的。
- 刘昆仑万建平谷伟
- 关键词：VAR
