刘桂梅
- 作品数：6 被引量：18H指数：3
- 供职机构：浙江大学城市学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 金融危机下Fama-French多因子模型在中国债券市场的应用被引量：7
- 2010年
- 利用近3年的中国债券市场数据,建立了Fama-French多因子模型,并利用多元回归方法进行了比较分析.结果表明,TERM-DEF两因子模型有着较好的适用性,但存在进一步改进的空间.
- 刘桂梅杨晨
- 关键词：金融危机债券市场
- 多参数Archimedean Copula模型下的CDO定价
- 2014年
- 利用高维Archimedean Copula模型对合成CDO进行定价,在传统简单Archimedean Copula的基础上,基于三种不同的方式,引入多个参数,从而解决作为市场基准的Gaussian Copula模型下存在相关性微笑的问题.对于特殊的大样本同质资产组合,违约损失分布可以直接从违约概率得到.而对于一般性的资产组合,可以得到损失的特征函数,从而通过快速Fourier变换,计算出违约的分布.最后,给出了数值计算结果.
- 陈卓李胜宏胡文彬刘桂梅
- 关键词：CDO定价
- 模糊值狄里克莱级数的收敛性
- 2010年
- 给出了模糊值狄里克莱级数的定义,并论证了模糊值狄里克莱级数的绝对收敛与一致收敛性.
- 段玉刘桂梅
- 关键词：收敛域
- 基于Copula-GARCH模型的上证地产股与金融股的相关性研究被引量：6
- 2013年
- 利用Copula-GARCH模型,研究上证地产股指数和金融股指数收益率的相关性.利用边缘函数推断法(IFM)建立2个股指对数收益率的时间序列的GARCH(1,1)-t模型.对边缘分布概率积分变化后的2个服从均匀分布的序列,分别建立常相关的二元Copula模型,包括正态Copula函数、Clayton Copula函数、Gumbel Copula函数、t-Copula函数、SJC-Copula函数和时变相关的二元Copula模型.对2007年12月10日至2012年3月30日上证交易所地产股票指数和金融180股票指数进行实证分析,讨论2个行业的股票和行业本身的相关性.
- 刘桂梅赵丽
- 关键词：COPULA-GARCH模型
- VIX期权的状态转换随机波动率定价模型被引量：3
- 2015年
- 基于Heston随机波动率模型提出了一种新的VIX期权定价模型,其中模型参数跟宏观经济状态有关,其状态方程满足连续时间的Markov Chain过程,在此基础上,得到了VIX看涨期权的定价公式.与传统的随机波动率模型相比,提出的期权定价公式中考虑了经济状态变换的风险溢价.最后,做了Monte Carlo数值模拟,并对数值结果进行了比较和解释.
- 王骋翔李胜宏胡文彬刘桂梅
- 关键词：MARKOVCHAIN随机波动率
- 图形化模型在亲子鉴定中的应用被引量：2
- 2006年
- 利用图形化模型理论,以及DNA数据,研究了一个在法庭上颇有争议的亲子鉴定问题.通过案例中的家谱图,建立Bayesian网络,根据遗传学的孟德尔定律,借助于Hug in软件,计算出网络中各结点的概率.在数学上,给出了一个可供法庭参考的合理推断.
- 刘桂梅李胜宏
- 关键词：遗传学BAYESIAN网络
