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梁文斌

作品数：1 被引量：3H指数：1
供职机构：西安交通大学经济与金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇新资本协议
  • 1篇评级
  • 1篇资本
  • 1篇资本协议
  • 1篇违约
  • 1篇违约概率
  • 1篇违约损失
  • 1篇违约损失率
  • 1篇内部评级
  • 1篇内部评级法

机构

  • 1篇西安交通大学

作者

  • 1篇梁文斌
  • 1篇李政大
  • 1篇王铁山

传媒

  • 1篇西安邮电学院...

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
内部评级法中违约概率与违约损失率的测度被引量：3
2006年
内部评级法(IRB)是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,违约概率(PD)和违约损失率(LGD)又分别是内部评级法的两个核心变量,所以对违约概率和违约损失率的测度就成了内部评级法的关键。文章就PD和LGD的测度方法进行了详细分析和论述,对LGD的计量模型进行了简述,并指出我国银行实施IRB法要完成的工作。
李政大梁文斌王铁山
关键词：新资本协议内部评级法违约概率违约损失率
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共1页<1>
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