迟卓
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
- 供职机构：中央民族大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部“211”工程更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于效用函数的最优投资消费组合的一个改进
- 2009年
- 本文从最优的投资消费组合模型,研究了最大化期望终端财富和消费的过程,然后通过给不同的消费过程设置不同的效用函数,进一步改进了模型,并且得出了改进后的最优终端财富和消费过程.
- 佟威徐赐文迟卓
- 关键词：等价鞅测度GIRSANOV定理投资组合
- 基于布朗运动的股价模拟与实证分析被引量：2
- 2009年
- 布朗运动是最常用来刻画金融变量价格,特别是股票价格运动的一种随机过程形式.本文在股票价格服从布朗运动的前提下,论述了股价的建立过程,并推导出模拟股价的公式,最后对具体的股票进行了实证分析.
- 迟卓
- 关键词：实证分析
- 不完全市场中不连续股价的动态资产分配
- 2010年
- 在不完全市场条件下,当股票价格服从跳跃扩散过程时,文章通过确定方差-最优鞅测度,讨论了动态资产分配问题,给出了动态均值-方差有效策略和有效前沿的解析表达式并且证明了均值-方差有效前沿在期望收益-标准差空间是直线。
- 迟卓徐赐文佟威
- 关键词：跳跃-扩散过程均值-方差分析
- 基于方差-最优鞅测度的投资组合研究
- 最优投资问题是微观金融学研究的中心内容之一。1952年Markowitz发表了堪称现代微观金融理论史上里程碑式的论文--《Portfolio Selection》[1],用均值一方差分析来研究投资组合问题,并且用数量化的...
- 迟卓
- 关键词：均值-方差模型
- 文献传递
