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陈之远

作品数：3 被引量：3H指数：1
供职机构：南京财经大学金融学院更多>>
发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇行为金融
  • 2篇中国股票
  • 2篇中国股票市场
  • 2篇套利
  • 2篇套利模型
  • 2篇统计套利
  • 2篇资产
  • 2篇资产组
  • 2篇资产组合
  • 2篇金融
  • 2篇股票
  • 2篇股票市场

机构

  • 2篇南京财经大学

作者

  • 2篇陈之远
  • 1篇卢斌

传媒

  • 1篇南京林业大学...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
共 3 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
行为统计套利模型在中国股票市场中的应用研究
中国股票市场作为新兴股票市场其发展历史较短，市场体系还未完善，非理性交易行为较之西方发达国家股票市场严重的多，这也导致中国股票市场的效率低下。动量效应是一种金融市场中非有效性的表现形式，这种非有效性可以通过交易策略来挖掘...
陈之远
关键词：行为金融统计套利资产组合
行为统计套利模型在中国股票市场中的应用
2012年
结合行为金融和统计套利的方法,既从行为金融的角度对中国股票市场进行了分析,又使用了国外较为流行的统计套利方法进行了实证分析。本文通过在一定投资条件限制下构建最优股票组合并实施行为统计套利策略,对中国股票市场的动量效应进行了实证研究,并验证了行为统计套利投资策略可以带来超额收益。
卢斌陈之远
关键词：行为金融统计套利资产组合
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共1页<1>
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