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陈萍

作品数：54 被引量：139H指数：5
供职机构：南京理工大学更多>>
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相关领域：理学经济管理文化科学兵器科学与技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 49篇期刊文章
  • 4篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 36篇理学
  • 18篇经济管理
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主题

  • 13篇参数估计
  • 9篇非参数
  • 8篇教学
  • 7篇期权
  • 7篇非参数估计
  • 5篇期权定价
  • 5篇波动率
  • 4篇随机波动率
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  • 4篇概率统计
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  • 3篇随机波动率模...
  • 3篇统计推断
  • 3篇美式
  • 3篇美式期权
  • 3篇函数
  • 3篇波动率模型
  • 2篇信度估计
  • 2篇行情
  • 2篇再保险

机构

  • 53篇南京理工大学
  • 4篇江苏农林职业...
  • 3篇南京大学
  • 1篇宁夏大学
  • 1篇上海交通大学
  • 1篇南京审计大学

作者

  • 54篇陈萍
  • 9篇杨孝平
  • 7篇冯予
  • 4篇蔡井伟
  • 2篇谢建春
  • 2篇张正军
  • 2篇王金德
  • 2篇梅霞
  • 2篇吴苛
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  • 1篇梅霞
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  • 1篇刘广应
  • 1篇曾敏

传媒

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  • 4篇数学的实践与...
  • 4篇应用概率统计
  • 3篇统计与决策
  • 3篇兵工高教研究
  • 3篇重庆工商大学...
  • 2篇数学理论与应...
  • 2篇高校应用数学...
  • 2篇经济数学
  • 2篇数学年刊（A...
  • 2篇经济研究导刊
  • 2篇重庆理工大学...
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  • 1篇中国大学教学
  • 1篇预测
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  • 1篇应用数学学报
  • 1篇统计与咨询
  • 1篇工程数学学报
  • 1篇安徽师范大学...

年份

  • 1篇2023
  • 3篇2021
  • 4篇2019
  • 3篇2018
  • 5篇2017
  • 3篇2016
  • 2篇2015
  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2010
  • 1篇2009
  • 2篇2008
  • 3篇2007
  • 1篇2006
  • 5篇2005
  • 5篇2004
  • 1篇2003
  • 2篇2002
  • 2篇2001
  • 1篇2000
共 54 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断被引量：5
2005年
本文研究了Cox—Ingersoll—Ross模型的统计推断问题.给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差v的矩估计,并利用m和v给出了CIR过程中尺度参数α与波动率β之间的关系,讨论了参数α的条件矩估计和渐近极大似然估计.并通过数值模拟对条件矩估计,渐近极大似然估计这两种方法作了比较.
陈萍杨孝平
聚乙烯表面紫外光接枝丙烯酸及生物摩擦性能研究
聚乙烯无毒、组织反映小，抗磨损能力强而成为目前应用最为广泛的人工关节软骨材料。但该材料在长期的使用中易产生许多细小磨屑，刺激人体内的生物反应，引起骨溶解和骨骼发炎，造成假体松动，缩短了人工关节的使用年限。因此，提高材料的...
陈萍
关键词：聚乙烯紫外光接枝丙烯酸
文献传递
概率统计多媒体辅助教学的探索与实践
2002年
在大学课程教学中，应用多媒体辅助教学对于提高教学效率尤其是培养学生的创新意识和创新能力是非常重要的。本文阐述了应用多媒体教学的意义与前景，并介绍了概率与统计课程多媒体教学的情况，指出应用多媒体教学对优化教学过程，提高教学质量具有十分重要的意义。
陈萍张正军
关键词：概率统计多媒体辅助教学计算机网络电子教案CAI
完备的随机波动率模型的统计推断被引量：1
2005年
完备的随机波动率模型是David G.Hobson and Rogers L G 于1998年引入一类新的随机波动率模型,与现有波动率模型相比,它有很多优点.本文讨论了这类模型的估计问题。通过测度变换,将系数σ(·)的估计转化为—般回归函数的估计问题,给出了该系数的核估计量,并证明了所得估计量的均方收敛性。
陈萍杨孝平
关键词：随机波动率核估计等价鞅测度
金融数学的若干问题
2000年
该文概括介绍了金融数学的发展概况和几个重要的问题,包括金融系统的模型与预测问题、金融系统的优化与控制问题及保险精算简介这3个方面.其中着重介绍了动态投资组合理论与动态期权定价理论的实际背景与主要结果.
陈萍杨孝平
跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价被引量：2
2019年
针对含有信用风险的期权定价问题,提出了基于Klein模型的跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价模型;在一个连续时间金融市场中,根据风险中性假设得到股票价格和公司价值的跳扩散模型;在随机利率条件下,引入零息债券价格过程构造等价鞅测度,应用Ito引理和鞅方法推导出了脆弱看涨期权定价公式;该模型考虑了跳风险且引入了随机利率,故更加切合实际情况,并且在一定的条件下可以退化为经典的Klein模型和B-S模型等。
王之渊陈萍
关键词：随机利率期权定价信用风险跳扩散模型
具有风险相依结构的平衡信度估计被引量：1
2016年
在保险实务中,风险之间具有一定的相依结构.通过考虑保费的目标估计来对风险保费进行了研究,采用正交投影的方法求解了最优问题,在平衡损失函数下得到了风险等相关的齐次和非齐次信度估计.结果表明得到的信度估计具有经典信度模型的加权形式.
程兵陈萍
关键词：信度估计正交投影平衡损失函数
基于Vasicek过程的最优再保险投资问题被引量：1
2021年
以保险公司的最终财富期望指数效用最大为目标,研究了最优比例再保险和投资策略.假设无风险资产利率是可变的,同时投资回报服从Vasicek过程.在保险公司的盈余过程为复合Poisson过程情形下,利用随机动态规划理论,得到了最优策略和值函数的精确表示.最后,通过数值例子对结果进行了敏感性分析.
张强陈萍
关键词：比例再保险随机动态规划
关于扩散方程漂移系数估计方法的改进
2010年
本文提出了一种新的基于扩散过程轨道构造漂移系数样本的方法—对数增量法,通过理论及模拟分析说明了在适当条件下,特别是对于大多数金融数据,基于对数增量法获得的漂移系数估计量的收敛速度及有限样本性质均比基于传统的"直接增量法"所得到的结果要好。
朱文佳陈萍
关键词：非参数估计
基于LM方法的双指数跳扩散模型的参数估计被引量：2
2017年
介绍了双指数跳扩散模型的特征,阐述了Lee-Mykland方法识别跳跃的基本思想,用极大似然法对参数进行估计,从而形成了一种新的组合方法。利用上证指数2010—2016年的历史数据进行实证分析,实验结果表明:使用组合方法对收益率时间序列数据进行估计,不但能有效估计跳扩散模型的参数,而且能把跳跃发生的时点和相应的参数识别出来。
吕韩陈萍
关键词：上证指数
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