您的位置： 专家智库 > >

吴斌哲

作品数：2 被引量：5H指数：1
供职机构：上海交通大学理学院理论物理研究所更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇上证综指
  • 2篇自相关
  • 2篇自相关特性
  • 1篇统计分析
  • 1篇自相关函数
  • 1篇相关函数
  • 1篇股票
  • 1篇股票市场

机构

  • 2篇上海交通大学

作者

  • 2篇吴斌哲
  • 1篇马红孺

传媒

  • 1篇上海交通大学...

年份

  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
上证综指的概率密度分布和自相关特性的分析
尽管近10年来物理学家对于西方发达国家的股市数据做了大量系统分析和研究，并发现了一系列重要的共性结果，但对于中国股票市场这样一个新的，还很不成熟的市场，同样的统计研究相对较少。本文对上海股市的统计性质作了类似研究，分析了...
吴斌哲
关键词：股票市场上证综指自相关函数统计分析
文献传递
上证综指的概率密度分布和自相关特性的分析被引量：5
2008年
分析了2000-2006年上海证券交易所综合股价指数（简称上证指数）的对数增量在不同时间间隔情况下的概率分布密度和自相关函数.发现上证指数的对数增量符合列维非高斯分布,高频指数的对数增量具有大约20 min的时间相关性且在5-15 min之间表现为负相关,对数增量绝对值的自相关函数按幂率分布缓慢衰减.上证指数的总体统计行为与国际成熟股市基本相同,但高频指数的负相关效应和一些定量的差异表明上海股市的投机性较强.
吴斌哲马红孺
关键词：上证综指自相关特性
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0