小林正人
- 作品数：4 被引量：1H指数：1
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- 检验GARCH-t模型中跳跃现象的有无
- ＜正＞一文献回顾由于比较方便的GARCH族模型和确率变化（Stochastic Volatility）模型不能很好地解释金融数据中经常出现的厚尾现象,于是跳跃过程（Jump Process）就被广泛地应用在金融时间系列方...
- 史秀红小林正人
- 文献传递
- CEV模型的单位根检验研究被引量：1
- 2006年
- CEV模型(ConstantElasticityofVarianceModel)作为常用的利率模型,在实证分析中得到了广泛运用,但是其单位根检验一直被忽略或者被默认可以使用迪基-富勒检验。本文首次运用Box-Cox变换的技巧,针对CEV模型的单位根检验问题,找到了合适的统计量并且证明其渐进分布存在,然后通过蒙特卡罗方法求出了该统计量的分布表。得到了在大样本的情形下可以沿用迪基-富勒检验,但在小样本的情形下与迪基-富勒检验有所偏差的结论。
- 黄剑小林正人
- 关键词：CEV模型单位根检验蒙特卡罗方法
- 检验GARCH-t模型中跳跃现象的有无
- 本文对退化的跳跃分布，即单纯的GARCH-t模型，通过使用迪拉克。德鲁塔(Dirac Delta)函数首次提出拉格朗日检验统计量。很幸运，这里所提议的检验统计量中与不可定义参数无关，于是也就很好地回避了戴维斯问题。
- 史秀红小林正人
- 关键词：统计量
- 文献传递
- 指数条件异方差过程中检验跳跃现象的方法
- 2012年
- 由于存在边界检验和不可定义参数检验问题,检验跳跃现象的沃尔德、尤度比统计量都不再渐进服从正态分布(或卡方分布)。本文从Jump-EGARCH(N)和Jump-EGARCH(t)过程两个侧面,应用迪拉克·得鲁塔函数解决退化参数的微、积分计算的基础上,提议与不可定义参数无关的拉格朗日乘数检验统计量,并实施蒙特卡罗仿真实验和实证分析验证提议统计量的检验能力。
- 史秀红小林正人
- 关键词：EGARCH模型
