您的位置： 专家智库 > >

张骅月

作品数：5 被引量：9H指数：1
供职机构：南开大学经济学院更多>>
发文基金：国家重点基础研究发展计划国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学自动化与计算机技术经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇理学
  • 1篇经济管理
  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 3篇分数布朗运动
  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 1篇定理
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络
  • 1篇随机积分
  • 1篇索赔次数
  • 1篇网络
  • 1篇下跌
  • 1篇下跌风险
  • 1篇金价
  • 1篇金融
  • 1篇黄金
  • 1篇黄金价格
  • 1篇积分
  • 1篇概率分布
  • 1篇保险
  • 1篇保险金
  • 1篇保险金融

机构

  • 5篇南开大学
  • 1篇北京大学
  • 1篇天津财经大学

作者

  • 5篇张骅月
  • 2篇曲立安
  • 1篇张春生
  • 1篇凌晨
  • 1篇于美芳

传媒

  • 2篇南开大学学报...
  • 1篇天津科技
  • 1篇数学物理学报...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2011
  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2007
共 5 条 记 录，以下是 1-5
全选 清除 导出
排序方式：
分数Black-Scholes市场中的动态下跌风险被引量：1
2011年
该文讨论分数Black-Scholes市场上连续时间的资产组合模型.首先,找到基于BTSV的最小风险的可行资产组合;接着运用Cox和Huang提出的鞅方法得到最优期末财富及相应的最优投资策略.最后,借助数值分析法给出下跌风险的一些性质,分析结果表明Hurst参数H是一个不可忽略的因素.
张骅月陈万华曲立安
关键词：下跌风险分数布朗运动
一类特殊风险模型的破产概率被引量：1
2009年
研究了保费收入为ct^β，且索赔由分数布朗运动（自相似参数H〉1／2）所模拟的一类特殊的风险模型的破产概率．通过测度变换，得到了无限时间的破产概率．最后利用分数布朗运动是高斯过程这一性质，给出了有限时间破产概率的上下界及极限定理．
张骅月曲立安
关键词：分数布朗运动破产概率
分数布朗运动及其在保险金融中的应用
自19世纪60年代， Mandelbrot使科学界注意“长程相关性”以来，这个概念变得越来越重要。如今，具有长程相关性的随机模型已经激发了人们很大的研究兴趣，并且被成功地应用到不同领域．例如，在排队系统，流体模型，通信网...
张骅月
关键词：分数布朗运动随机积分破产概率保险金融
文献传递
复合马尔可夫二项模型中的两个概率分布被引量：1
2008年
讨论了复合马尔可夫二项风险模型,给出了破产前索赔次数的概率母函数,且在给定破产的条件下,得出破产后盈余过程恢复到非负值的索赔次数分布的递推表达式.
于美芳张春生张骅月
基于BP神经网络的黄金价格预测分析被引量：5
2014年
利用BP神经网络建立黄金价格的非线性预测模型,实验结果表明,该网络有较好的预测精度。同时,提出了对于BP神经网络在作为价格预测模型时的一些优化意见与建议。
凌晨张骅月
关键词：BP神经网络黄金价格
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0