熊思灿
- 作品数：13 被引量：40H指数：3
- 供职机构：东华理工大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江西省高等学校教学改革研究课题江西省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学自动化与计算机技术更多>>
- 相依样本情形时的经验似然比置信区间
- 2008年
- 讨论了强平稳ρ混合样本的经验似然比置信区间,推广了Owen(1988,1990)在独立同分布情况下的结果,指出了相依情况时经验似然比置信区间的不足并进行了合理的改进.
- 钱永江熊思灿
- 关键词：强平稳Ρ混合序列经验似然
- 一类可转债的定价模型的实证研究被引量：1
- 2008年
- 在只考虑赎回条款条件下,通过引入巴黎期权特性,给出了可转债的定价模型。并利用Crank-Nicolson有限差分格式以及Gauss-Seidel迭代方法求解该模型。以实际交易日数作为时间变量的节点数,再以可转债的市场价格作为股价变量的节点之一,构造网格,对招行转债进行实证研究,得到其价格路径。结果表明,模型价格略低于市场价格,两者走势基本保持一致,在非转股期,平均偏差为9.1382%,而进入转股期后为3.3954%,总平均偏差为4.8733%,拟合度高。
- 熊思灿杨志辉
- 关键词：可转债
- 基于t分布的VaR的次可加性被引量：4
- 2010年
- 在资产收益服从标准t分布假设下,主要用数值计算方法证明了,当置信水平α>0.5时,VaR满足次可加性,并用计算机模拟检验了所得结果的正确性.
- 熊思灿杨善朝
- 关键词：VART分布
- 带环境效应的基因组选择方法研究被引量：1
- 2016年
- 本文主要研究带环境效应的基因组选择问题,通过把环境效应处理成固定效应,而标记效应处理成随机效应,建立混合线性模型,并首先采用极大似然法给出环境效应和模型方差的估计,然后利用基于改进的单变量惩罚解的坐标下降算法求解基于残差的惩罚目标函数,实现标记效应的变量选择.模拟结果表明,本文所提的两步估计法在带环境效应的基因组选择中快速高效,且MCP惩罚函数表现最好,SCAD次之,而LASSO和EN表现最差.
- 袁志凯熊思灿
- 关键词：混合线性模型惩罚函数法
- 从学习迁移理论看极限概念教学被引量：1
- 2008年
- 高等数学中的极限概念是教学中公认的一大难点。针对这一问题我们从学习迁移理论的角度,设计了极限概念教学的三个层次。通过教学实践证明,该方法能有效促进学生的正迁移,使学生全面系统地理解和掌握极限概念。
- 熊思灿孙海
- 可转债的定价模型及数值解法被引量：2
- 2008年
- 文章在不考虑违约风险和回售条款的条件下,给出了定价模型;以海化转债为例,结合蒙特卡洛方法以及Crank-Nicolson有限差分格式,得到了可转债的价格路径。结果表明,模型价格略低于实际价格,两者走势基本保持一致:在非转股期,平均偏差约3%;而进入转股期后约10%。模型预测价格与实际价格平均偏差约5%。
- 熊思灿杨志辉
- 关键词：可转债有限差分方法蒙特卡洛模拟
- 基于改进SIR模型的甲型H1N1流感防控研究被引量：1
- 2014年
- 在一般SIR模型基础上,改进SIR模型结合了甲型H1N1流感的传染特点,考虑了更多的因素,对人群分类更准确,从而增加了不同人群间的转化过程;在所建立的微分方程中,把每日潜伏者转化为病毒携带者的比例、易感染者的接种疫苗比例、甲型H1N1流感患者在发病前一天就具有传染性等因素都加以考虑;利用四阶五级Runge-kutta方法对模型进行求解。结果表明,改进的SIR模型对甲型H1N1流感的防控研究较为合理。
- 孙海熊思灿吴志强
- 关键词：甲型H1N1流感病毒
- 东华理工大学学分绩点制的优良性评价被引量：3
- 2014年
- 以东华理工大学2005级至2007级三个年级、11个学院、43个专业的3 543名学生大学四年的学习成绩为样本,进行了学分绩点优良性评价并探讨改进方法。结果表明,虽然现行的学分绩点计算方法简单易行,但是存在着部分专业或者学院未能达到2.0绩点的学生所占比例较大的情况,以及各类绩点学生所占比例失调等不合理之处。为此,基于正态分布理论,结合学校实际,提出了学位课程平均学分成绩大于或等于60分的学生即获得2.0绩点的新方法,从而大约只有13.6%的学生的绩点达不到2.0,而且有5.73%的学生的绩点达到了4.0。
- 熊思灿农莹陈火弟许志军
- 关键词：学分绩点SPSS
- 直角梯形脊波导传输特性的数值计算
- 2008年
- 将有限元方法引入到直角梯形脊波导传输特性的讨论中,求解了直角梯形脊波导的主模截止波长、单模带宽以及典型尺寸的场结构图,分析了直角梯形脊波导中脊上下底宽度以及脊高度变化对其传输特性的影响,并给出了相应的计算数据和图示。
- 孙海熊思灿
- 关键词：有限元法截止波长
- VaR风险度量的次可加性
- VaR是金融界广泛认同的重要的风险度量，但它不满足次可加性，不是一致性风险度量，而次可加性是任何一个风险度量必须满足的重要性质，它刻画了现代投资组合理论中的风险分散化原则，是资产组合决策问题的一个基本条件。因此人们想证明...
- 熊思灿
- 关键词：金融投资密度函数
- 文献传递
