王晓丽
- 作品数：6 被引量：4H指数：1
- 供职机构：北方工业大学更多>>
- 发文基金：北京市教育委员会科技发展计划面上项目北京市优秀人才培养资助更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于Copula的最优投资组合分析
- 本文将Copula函数和马柯维茨模型最优化投资组合理论结合,得出确定最优投资组合的步骤和程序.采用Genest和Rivest非参数方法求相依参数α,按kendallτ和pearson系数的大小对α排序,确定最优投资组合,...
- 王晓丽孙志宾
- 关键词：COPULA函数马柯维茨模型最优投资组合非线性规划
- 文献传递
- 有效矩估计在中国股票市场的应用研究
- 2007年
- 对期权定价模型的一类拓展模型-随机波动率(SV)模型,由于模型中存在不可观测的随机波动因素,并且其精确似然函数很难得到,于是提出了一种基于标的资产价格历史数据的有效矩估计(EMM)方法,此方法是把观测数据映射到简化的辅助模型GARCH(1,1)上,并计算辅助模型得分用以建立矩条件,实现SV模型参数的有效估计.利用这一方法对中国股市进行了波动分析,得出了较好的结果.
- 王建稳陈真狮王晓丽
- 关键词：SV模型有效矩估计极大似然估计GARCH(1,1)模型
- 房地产业发展与国民经济增长的实证研究
- 本文采用1990年-2006年的数据,建立计量经济模型,对房地产业与国民经济增长的因果关系进行检验,结果表明,两者之间并不存在长期稳定的关系;取滞后期1-3时,两者互为因果关系。
- 魏晨王晓丽吴润衡
- 关键词：国民经济增长房地产业单位根检验格兰杰因果检验实证分析
- 文献传递
- 中国股市尾部相关风险分析
- 风险管理的基础和核心是对金融资产进行评估,而金融资产间的相关性研究在风险评估中处于十分重要的地位。除了关注资产总体的相关性,还需关注资产价格尾部的相关性,也就是当一个随机变量取较大的值或者较小的值时,它对另一个随机变量的...
- 王晓丽
- 关键词：COPULA函数尾部相关系数非参数估计最优投资组合
- 文献传递
- 中国香港恒指期货收益率的研究
- 2009年
- 针对恒指期货收益率的统计特性,运用格兰因因果关系检验对恒生指数和恒指期货这两个市场收益率进行了研究,以使其能对我国期货市场起到一定的借鉴作用。
- 席金平王晓丽吴润衡
- 关键词：恒生指数收益率
- 基于Copula函数和非参数估计的尾部相关性被引量：4
- 2009年
- 给出基于Copula函数的尾部相关性的定义和性质,采用非参数方法估计尾部相关系数.结合数据得出上证指数和深圳指数的尾部相关系数和对应图形比较,可知两种股票的上尾比下尾相关性强.此相关系数反映了上证指数与深圳指数在极端值处同时小于或同时大于某个数值的概率大小.
- 王晓丽席金平吴润衡
- 关键词：COPULA函数非参数估计
