王晓娟
- 作品数：11 被引量：34H指数：4
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- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理哲学宗教环境科学与工程理学更多>>
- 心理调查数据分析中统计方法的应用——基于武汉市高校学生心理健康状况调查数据
- 2011年
- 以565名大学生SCL-90自测量表的调查结果为样本,运用聚类分析对565名大学生进行分类,并且在聚类的基础上运用判别分析建立典则判别函数和Fisher线性判别函数,以期能为新样品的归类提供一种统计标准。经过分析,将样本分为4个类别:有明显心理问题的群体、一定程度心理问题的群体、心理比较正常的群体、心理非常健康的群体;并且在聚类基础上建立的判别函数有很高的准确率,可以根据建立的典则判别函数和Fisher线性判别函数对新样品进行归类。
- 江珊王晓娟
- 关键词：调查数据聚类分析
- 经济政策不确定性和股票收益的联动性——基于子样本滚动窗口估计法的研究被引量：7
- 2015年
- 全样本格兰杰因果关系检验显示,经济政策不确定性与股票收益之间并不存在因果关系;然而考虑到结构变动的影响,采用协整检验和滚动窗口相关系数分析方法对这两者关系进行重新审视后,发现经济政策不确定性与股票收益存在长期均衡关系,而且相关性呈上升趋势。
- 王晓娟郭守亭岳晓
- 关键词：股票收益联动性
- 基于GARCH模型族的上证综指实证研究
- 2010年
- 早在20世纪60年代，Fama（1965）观察到投机性价格的变化和收益率的变化具有稳定时期和易变时期，大的报酬紧连着大的报酬，小的报酬紧连着小的报酬，称为波动集群性（Mandelbrot，1963；Fama，1965）。此后，国外开始对投机性价格波动特征进行了大量研究，其中Engle（1982）提出的自回归条件异方差性模型（即ARCH模型）很好地捕获条件异方差性以及尖峰厚尾性，拟合了波动率聚类现象。
- 王晓娟尚培培
- 关键词：GARCH模型族实证研究上证综指异方差性波动集群性自回归条件
- 端氨基聚乙二醇的合成及与聚烯烃共混合金的制备
- 聚乙二醇（PEG）是一种用途极为广泛的聚醚高分子化合物,但由于末端的羟基反应不活泼,并且随聚乙二醇的分子量增大反应活性越低。而在实际应用过程中往往希望其能与某些官能团发生反应形成特定的共聚物或者稳定的聚合物合金,因此往往...
- 王晓娟
- 关键词：聚乙二醇反应共混
- 文献传递
- 改进的模糊聚类方法在R&D资源分类中的应用被引量：1
- 2016年
- 传统的FCM算法没有考虑不同属性对分类效果的影响和大小不同的问题,文章从特征贡献平衡原则和类间分离度最大原则两个方面考虑,得到样本各维属性有差异的权重系数,进而给出了带有权重的FCM算法,并将这一改进的模糊聚类方法应用到湖北省12个市、区R&D资源划分分析中,结果表明改进的模糊聚类分析方法在应用中可以取得更好的效果。
- 王晓娟朱喜安赵宁宁
- 关键词：综合评价
- 股指期货与现货指数超前滞后关系研究
- 2015年
- 采用沪深300股指期货和沪深300现货指数的高频数据,运用协整理论和向量自回归模型对股指期货和现货指数的关系进行探讨。研究发现:沪深300股指期货和现货指数之间存在长期稳定的均衡关系,期货价格在价格发现中尚且不能占据主导地位,价格发现能力较弱。
- 王晓娟朱喜安
- 关键词：股指期货协整检验VEC模型
- “双碳”目标与中国钢铁产业优化发展路径研究
- 钢铁产业是国民经济发展的基础型和支柱型产业,产品应用领域广,产量基数大。21世纪以来,钢铁产业的快速增长满足了经济发展和社会建设的需要,但同时也伴随着高能耗、高污染问题。作为我国经济发展的重要支撑产业和碳排放重点行业,钢...
- 王晓娟
- 经济新常态下商业银行风险预警指标体系构建被引量：10
- 2018年
- 经济新常态的时代背景下,商业银行风险管理再次成为人们关注的焦点。适宜的风险预警指标体系是商业银行风险管理工作的关键,而早期的风险预警指标体系已然不适用我国的实际情况。文章综合考虑了宏观经济、银行系统还有行业冲击层面的影响,构建了一个商业银行全面风险预警指标体系,进而引用拉开档次法和相对熵组合赋权确定商业银行预警指标的权重,最后以我国16家上市商业银行为例进行分析,结果表明构建的风险预警指标体系是有效的。
- 刘松林王晓娟王晓娟
- 关键词：商业银行风险预警指标体系
- 经济政策不确定性对宏观经济影响的实证分析被引量：7
- 2020年
- 经济政策的制定、变动势必影响投资者与消费者的预期。文章采用FAVAR模型实证分析了经济政策的不确定性对中国宏观经济的影响,宏观经济信息集涵盖了投资、消费、出口等在内的共69个经济变量自2010年以来的93个月度数据。结果显示,政策不确定性对宏观经济存在反向作用关系,其中对投资和消费的冲击最大。
- 刘松林王晓娟王晓娟
- 关键词：宏观经济FAVAR模型
- 基于TARCH-CAViaR模型的股指期货市场波动特性研究被引量：1
- 2015年
- 正态随机误差项的GARCH模型并不足以描述金融时间序列中的尖峰厚尾性,考虑正负资产收益对分位数冲击的不对称性,文章采用贝叶斯分析和MCMC方法来估计TARCH-CAVia R模型,对HS300期指日收益率的实证分析显示,市场杠杆效应比较明显,利空消息对股市的影响往往要比相同规模的利好消息来得强烈。
- 朱喜安王晓娟
- 关键词：贝叶斯方法
