田新时
- 作品数：29 被引量：221H指数：7
- 供职机构：华中科技大学经济学院更多>>
- 发文基金：湖北省自然科学基金国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术电子电信更多>>
- CCD摄像器件市场分析与预测
- 1996年
- 本文对CCD摄像器件的全球市场与国内市场进行了分析与预测,预计2000年全球市场总量约为1995年的8倍,2000年国内市场总量约为1995的6.5倍.
- 罗志勇赵兴荣田新时易新建
- 关键词：CCD摄像器件电子工业
- 实行巴塞尔委员会96协定的正态性检验被引量：3
- 2000年
- 对实行巴塞尔委员会关于银行 (金融 )业风险监管的 1 996协定的基本假定之一 ,即证券资产回报服从条件正态分布进行了实证分析 .证券资产包括股票和债券 ,分析采用了常规的偏度、峰度检验、直观的分位图(Q Q图 )和对应的Q Q图相关系数检验 .分析结果显示 ,J.P .Mogan关于预测波动率σt的模型和标准在我国证券市场有一定的实用性 ,我国的金融机构可以考虑试行巴塞尔委员会关于风险监管的 96协定 .
- 田新时肖挺
- 关键词：证券资产
- 信用风险结构化和简约化模型的比较研究——基于信息的视角
- 2013年
- 本文基于信息的视角研究了信用风险的结构化和简约化模型的差异性。研究表明:简约化模型和结构化模型的差异性不在于公司债券的违约时间是否可测,而在于公司的财务信息能否完全被市场捕捉,进而有基于信用衍生品定价和对冲的目的,简约化模型是更好的选择。
- 田新时葛静
- 关键词：信用风险简约化模型
- 一种以负荷为中心的生产管理系统被引量：2
- 1994年
- 本文提出了一种以负荷为中心的生产计划、管理模式（ＬＯＰＰ），并在一个简单的制造系统原型上进行了模拟计算。这种管理模式以按期交货为主要目标，对提前期进行控制，并考虑以零件在虚拟单元的工艺过程为主要控制对象，实现动态的过程控制机制。
- 田新时
- 面向对象预测支持系统动态结构研究被引量：1
- 1998年
- 针对目前预测技术应用中的困难，通过对预测模型的深入研究，给出了预测支持系统的动态体系结构，探讨了以面向对象技术建立该体系结构的方法．并介绍了该研究的应用情况．
- 杜江王波兴肖人彬田新时
- 关键词：决策支持系统模型库管理系统
- 信用风险模型比较研究被引量：11
- 2004年
- 对三类著名的信用风险模型:结构化模型、简约化模型、混合模型进行了比较研究,分别指出了它们的特点和优缺点,同时,分析了这些定量模型在我国应用时存在的问题,提出了提高我国信用风险管理水平的几点建议。
- 田新时彭丹
- 关键词：信用风险金融机构简约化模型
- 基于面向对象模型的DSS实现方法被引量：9
- 1998年
- 提出了DSS中模型的新概念，模型被定义为具有智能特征的抽象对象──模型对象，给出了以面向对象技术建立DSS中基于模型对象的模型库及其管理系统的方法，用该方法开发的DSS具有DSS生成器的功能．介绍了这项技术在长岭炼油化工总厂智能型分布式决策支持系统（CL－IDDSS）中的应用情况．
- 杜江周济肖人彬田新时
- 关键词：决策支持系统面向对象程序设计DSS
- 用Johnson分布族来计算非线性VaR被引量：14
- 2002年
- 目前 ,最普遍的风险管理方法是 :VaR(ValueatRisk含义是风险中的价值 )风险测量技术 ,而该技术在测量包含有非线性头寸的资产组合回报时 ,因为资产回报分布已不是正态分布 ,因而在求组合回报在一定置信水平下的分位数时 ,遇到了前所末有的挑战。在这种情况下 ,局部Monte Carlo模拟法被认为是一种较准确的VaR测量方法 ,但由于其计算的时间长、计算量大、且无法解决伪随机数的集聚性问题等本身缺陷 ,在实际中也不常用 ,针对这一情况 ,RiskMetrics技术小组于 1996年就提出以Johnson分布来将回报转换为标准正态分布 ,但参数估计除对数正态外不存在解析形式 ,且需要解一个非线性方程组。而本文采用分位点估计法来估计参数 ,不但不必要解非线性方程组 ,计算量上大大减少 ,而且JamesF .Slifker等人已经证明分位点估计比矩估计拟合得更好 ,所以本文把它用于VaR计算 ,并与局部Monte Carlo模拟法进行了比较。
- 田新时刘汉中
- 基于DeltaGamma正态模型的VaR计算被引量：17
- 2002年
- 对于包含期权等非线性头寸的投资组合来说 ,其 Va R(Vaultat Risk)计算 ,通常是利用二阶或高阶泰勒展开式来近似投资组合在特定时期内相对于市场变量的价值变化 ,即所谓的 Delta- Gamma模型(简称 DGN模型 ) ,然后针对这个模型来进行 Va R计算。本文所提出的矩匹配方法是解决这一问题的普遍方法。且同时试图用 Chi- squared分布来拟合投资组合回报 ,运用矩匹配估计方法求得 Chi- squared分布的相应的未知参数 ,且得到的 Va R值与局部 Monte- Carlo模拟进行了比较。
- 田新时刘汉中李耀
- 关键词：VAR计算投资组合股票价格
- 用矩匹配方法计算非线性风险度
- 2005年
- 矩匹配方法是用来求解非线性风险度(ValueatRisk,简称:VaR)的一种普遍性方法,它是先假定样本经验分布服从已知分布族,然后运用矩匹配估计方法估计相应的参数,得到资产回报样本的密度函数,再计算风险度VaR;本文采用的Johnson分布族是矩匹配方法的直接应用,并且计算出来的结果与局部Monte Carlo结果进行了比较,并通过实证分析认为这种方法是一种良好的计算非线性VaR方法。
- 刘汉中田新时
- 关键词：风险度
