米力阳
- 作品数：5 被引量：0H指数：0
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- 与资本市场收益变动相关的最优再保险策略
- 2014年
- 本文在假定资本市场变动与保险公司资本收益变动存在相关性的情况下,研究了保险公司最优再保险策略问题.利用HJB-变分不等方程,获得了最优再保险策略和最小破产概率的显示表达式,推广了文献[3]的结果.
- 米力阳胡华
- 关键词：随机控制HJB方程比例再保险
- 一般损失分布下多阶段指数追踪优化模型
- 2013年
- 在追踪误差风险研究的基础上,考虑实际投资环境中存在的各种约束要求,提出了一个新的指数追踪优化模型,在估计模型参数时,放松了风险资产收益率服从某些已知分布的假设,使用计量经济模型方法对风险资产收益率进行预测,并使用滤波历史模拟方法计算了追踪误差的CVaR风险.选用上证50指数及其成分股,进行了实证分析检验,由数据显示,该模型是合理的,算法是有效的.
- 庞胜军胡华米力阳卫婷婷
- 关键词：时间序列分析智能优化算法
- 考虑再保险的最优股东回报控制策略
- 2013年
- 在假定保险公司与再保险公司有相同风险溢价率的情况下,以最大股东回报为目标,通过选择幂函数作为效用函数,运用HJB-变分不等方程,分别求解出最优控制策略的显示表达式以及最优回报函数的显示或半显示解,并给出了最优分红水平.
- 米力阳胡华
- 关键词：随机控制HJB方程比例再保险
- 带干扰的变破产下限单险种风险模型
- 2012年
- 对于受布朗运动干扰的变破产下限单险种风险模型,用鞅方法得到了估计其破产概率上界的不等式,并给出了在特殊情况下转化为带干扰的复合Poisson风险模型最终破产概率的具体表达式和Lundberg不等式.
- 米力阳庞胜军胡华
- 关键词：POISSON过程破产概率
- 保险风险模型的破产概率及最优控制策略问题
- 保险公司在金融机构中发挥着越来越重要的作用，但竞争也日趋激烈，仅仅依靠保险索赔赚取收入的增长方式已经不可持续与此同时，保险公司拥有大量的现金流，公司管理层如何能有效地运营资本和规避风险尤显重要。 本文建立了三个更加符合...
- 米力阳
- 关键词：破产概率
- 文献传递
