胡瑾瑾
- 作品数：3 被引量：8H指数：2
- 供职机构：复旦大学管理学院更多>>
- 发文基金：上海市浦江人才计划项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 数据挖掘偏差和技术交易策略有效性的实证分析
- 2021年
- 本文在剔除数据挖掘偏差效应后对技术交易策略在我国股票市场上择时的有效性进行了实证研究。应用SRC、SSPA、SRC(K)、SSPA(K)以及FDR方法,选取上证综合指数、深圳成分指数、中小板指数和创业板指数,分别基于日、周、月和60分钟等不同周期,对过滤规则、价格移动平均、支撑和阻力、通道突破、OBV移动平均以及OBV移动平均与其他四类规则两两进行组合得到的复杂策略等六类技术规则,总计7224个技术交易策略的有效性进行了实证分析。实证结果表明,在剔除数据挖掘偏差后,2010年前我国股票市场仍然存在战胜买入持有策略的技术交易策略,而且在控制交易成本之后,技术交易策略的超额收益在我国市场上存在持续性,技术分析依然能够产生优于买入持有策略的风险调整后的收益。但在2010年之后,战胜买入持有策略的技术交易策略数量显著减少。这说明我国的股票市场有效性在2010年之后有显著提高。
- 曹志广杨军敏胡瑾瑾
- 对世界职业足球优秀前锋专项技术指标的统计分析被引量：6
- 2004年
- 本文对45名前锋运动员的8项素质指标的评分进行因子分析和聚类分析。提炼出影响前锋素质的三个关键因子,并将45名前锋分成8种类型,且分析了各种类型的特点和风格.
- 胡瑾瑾徐晶
- 关键词：足球聚类分析统计分析
- 中国国债市场短期利率模型的参数与非参数统计分析被引量：2
- 2011年
- 短期利率的动态变化对于宏观经济调控、金融风险管理以及金融衍生产品的定价都具有非常重要的意义.以上海证券交易所的7天国债回购利率数据为样本,采用单因子利率期限结构参数模型和非参数模型,针对我国国债市场短期利率动态变化的研究表明:我国短期市场利率均值回复现象显著,波动率较小;而且均值回复以及波动率的变化与利率水平呈现非线性.
- 胡瑾瑾陈淼垚
- 关键词：利率模型国债回购利率非参数模型
