范允征
- 作品数：9 被引量：37H指数：4
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- 线性回归模型的深度加权最小二乘估计和拟合检验被引量：8
- 2008年
- 在线性回归模型中普通的最小二乘估计(LSE)许多情形下是不稳健的.本文介绍了一种投影深度函数,深度加权平均和深度加权LSE,这些估计量有符合需要的稳健性.并讨论了在深度加权LSE情形下线性回归模型的拟合检验问题.
- 范允征林路
- 关键词：稳健性LSE
- 一种特殊无限个无穷小的积被引量：2
- 1997年
- 讨论了数列情形下一种特殊的无限个无穷小之积不一定是无穷小的问题，并给出了无限个无穷小之积仍是无穷小的一个充分而非必要的条件．
- 范允征倪建平蔡蕃
- 关键词：无穷小
- 如何判别函数的极值被引量：2
- 1998年
- 提出一种判别ｎ元函数极值的方法，当ｎ＝２时此法能解决传统法在Δ＝０失效时的极值判别问题．
- 范允征倪建平
- 关键词：极值N元函数判别函数传统法
- 全文增补中
- 稳健的深度加权小波估计被引量：6
- 2008年
- 在非参数回归模型中,原有的回归估计对于数据的扰动不稳健,为避免此问题,文章给出一种称为深度加权回归模型的新的非参数回归模型,并且定义了一种深度加权小波估计,这种新的估计对于数据的扰动是稳健的,有非常高的崩溃值,其值接近1/2.
- 范允征林路
- 关键词：小波稳健性
- 邻集并、连通度及最大度和Hamilton连通性
- 2004年
- 文章讨论了无爪图的Hamilton连通性 ,给出邻集并与最大度的条件下Hamilton连通图的新的充分条件,证明了下述定理 :设G是一个3 -连通简单无爪图 ,连通度为k。如果对于G的每一个k阶独立集S满足 :对 u,v∈S,都有(1)k>3时,│N(u)∪N(v)│≥n-Δ(s) -k +2,(2)k=3时,│N(u)∪N(v)│≥n -Δ(s),则G是Hamilton连通的。
- 范允征施声久张义清陈娟
- 关键词：邻集连通度最大度连通图无爪图
- 相依于时间的交换期权的保险精算定价被引量：9
- 2007年
- 文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式,比较了这2种定价之间的关系,并说明了保险精算定价是有套利的。
- 邓英东范允征何启志
- 关键词：交换期权保险精算定价套利GIRSANOV定理
- 标的资产价格服从几何分数布朗运动的交换期权定价被引量：4
- 2008年
- 在分数布朗运动的假设下,文章研究了欧式交换期权的定价,并与标准的布朗运动下的期权进行了比较,可以看出B-S模型实际上是分数布朗运动的特例.
- 邓英东林道荣范允征何启志
- 关键词：分数布朗运动交换期权B-S模型
- 邻集并与最大度的Hamilton性质
- 2004年
- 通过讨论无爪图的Hamilton性质,在给出邻集并与最大度的条件下,Hamilton图的一个充分条件 在某些意义下。
- 范允征张义清
- 关键词：邻集
- 几何分数布朗运动交换期权的保险精算定价被引量：9
- 2007年
- 本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标准的欧式交换期权的推广。
- 邓英东何启志范允征
- 关键词：公平保费几何分数布朗运动交换期权
