郭凯
- 作品数：3 被引量：15H指数：2
- 供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 保险公司破产模型的进一步研究被引量：7
- 2004年
- 引入一个新的概念——标准索赔额,建立一种新的破产模型并给出它的破产概率,从而使得破产概率更具有现实意义,并可作为衡量保险公司金融风险的一个重要指标。
- 张鸿雁郭凯
- 关键词：破产模型经济补偿制度
- 带扩散扰动项的风险模型被引量：8
- 2002年
- 引入一个新的概念—标准索赔额 ,在文 [3]的基础上建立一种新的风险过程并研究其破产概率。
- 张鸿雁郭凯刘立成
- 在利息效力影响下的风险过程被引量：1
- 2003年
- 根据B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程,结合保险公司的现实情况,引入了一个新的概念——标准索赔额,使得所有小于标准索赔额的理赔事件为“小索赔”事件,所有大于标准索赔额的理赔事件为“大索赔”事件.对于不同的保险公司以及同一个保险公司的不同时期,标准索赔额的取值不同,它由保险公司以往的历史数据结合保险公司的规模和资产来决定,反映了保险公司承受索赔的能力.利用标准索赔额,建立了一种新的在利息效力影响下的风险模型,对B.Sundt提出的在利息效力影响下的风险过程进行了推广.对保险公司的风险过程进行研究,并得到了其破产概率的上界、显式表达式以及相关的性质.
- 张鸿雁郭凯
- 关键词：破产概率
