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叶诚略
作品数:
2
被引量:14
H指数:1
供职机构:
华侨大学经济与金融学院
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发文基金:
国家社会科学基金
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相关领域:
经济管理
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合作作者
张新红
华侨大学经济与金融学院
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中国股市波动特征的实证分析
2011年
波动性是股票市场与生俱来的基本属性,一个成熟稳定的股票市场应该具有适度的波动性。我国股市至成立以来,股价一直处于异常波动之中。本文借鉴ARCH簇来分析我国股票波动性的特征,发现中国股市确实存在非对称性和杠杆效应。
叶诚略
关键词:
中国股市
实证分析
股票市场
波动性
ARCH
中国股票市场政策效应的实证研究
被引量:14
2012年
本文以上海股票市场1997年至2010年为研究样本,将政策事件具体细分为九类,建立包含各类政策事件变量的计量模型,实证分析政策事件对中国股票市场波动的影响;并通过计算各类政策对股市的冲击力度深入剖析政策事件对股市的影响程度和市场消化政策冲击的能力,为政府出台政策提供支持。实证研究结果表明:该计量模型较好地模拟了政策事件对中国股票市场波动的影响;政策事件对股票市场波动的影响幅度不同,在2007年大牛市和2010年股市低迷的情况下,政策力度的执行水平具有显著提高。
张新红
叶诚略
关键词:
股票市场
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