王选鹤
- 作品数：12 被引量：26H指数：3
- 供职机构：东北财经大学金融学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金辽宁省社会科学规划基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学动力工程及工程热物理更多>>
- 一个严格NBRU/_（rh）年龄性质的非参数检验族
- 本文基于寿命分布类NBRU/_/(rh/)/(新比更新旧以反失效率好/)，建立了一个非参数检验方法，讨论了其渐近分布的Pitman's渐近功效/(PAE/)，计算了在小样本情况下关于几种备选分布的势。
- 王选鹤
- 关键词：PAEU-统计量渐近正态性
- 文献传递
- 一种非平稳性时间序列的相依性分析
- 2009年
- 基于时间序列中重要的自回归模型,讨论非平稳条件下的相依性.并结合色散序和线性回归模型,给出变量间相依性随机递增的新刻画方法.最后用蒙特卡罗方法模拟2种常用分布下的数值结果,验证新方法的合理性.
- 王选鹤冯立伟里莉
- 关键词：时间序列SI
- 费率市场化背景下R语言在车险损失数据分析中的应用
- 2016年
- 在推动保险费率市场化进程中,亟需分析海量数据信息的保险精算专门人才。R是一种开源编程语言,具有功能强大和应用灵活等特点,方便大数据分析和统计建模,在保险精算和金融等领域有着广泛的应用前景。本文通过运用R语言实证分析车险损失数据,刻画车险损失的右偏、厚尾和过离散等分布特征,用蒙特卡洛随机模拟方法计算聚合分布,估计在偿付能力中常用的VaR和TVaR等风险度量,探讨R语言在保险精算教学中的应用。
- 王选鹤王鲁帅刘旖彤
- 关键词：费率市场化R语言保险精算
- 基于EM算法的Ⅱ型混合删失数据的参数估计（英文）被引量：1
- 2016年
- 本文基于EM算法,对于Ⅱ型混合删失数据,分别在Gamma和正态寿命分布族下进行了参数估计,并且推导了协防差矩阵.最后给出了几个很好的数值例子,对本文的结论进行了诠释.
- 王雅实王选鹤王子悦
- 关键词：EM算法参数估计
- 偿二代下财产保险公司压力测试被引量：3
- 2018年
- 中国第二代偿付能力监管制度体系以风险为导向,综合衡量了保险公司面临的保险风险、市场风险和信用风险等可量化风险的资本要求及相关性,对保险公司偿付能力管理提出了更高的要求和挑战。本文运用动态财务分析方法,建立了第二代偿付能力监管制度体系下的财产保险公司压力测试体系,并测算了基本情景和自测压力情景下中国人民财产保险公司的综合偿付能力充足率。基于压力测试结果,分析了业务增长和投资策略对偿付能力的影响,并构建了单位风险收益率指标,综合评估保险公司的盈利水平和偿付能力。
- 王选鹤孟生旺王灵芝
- 关键词：压力测试偿付能力充足率动态财务分析
- 车险索赔次数预测模型的扩展与应用被引量：8
- 2018年
- 我国启动的二期商业车险费率市场化改革,进一步扩大了保险公司车险定价的自主权,对于保险公司的定价能力提出了更高要求。传统上基于广义线性模型的定价方法,不能同时刻画车险索赔次数的过离散、零膨胀和异质性,为此,本文对传统的泊松回归模型进行了扩展:首先对泊松分布进行混合,得到混合泊松分布,主要包括负二项分布和泊松-逆高斯分布,用以刻画索赔次数的过离散特征;然后调整混合泊松分布在零点的概率,构建零膨胀混合泊松分布模型,主要包括零膨胀负二项分布和零膨胀泊松-逆高斯分布,用以同时刻画索赔次数的过离散和零膨胀特征;最后通过对零膨胀混合泊松分布进行有限混合,构建具有分层结构的有限混合零膨胀负二项分布和有限混合零膨胀泊松-逆高斯分布(统称为扩展的混合泊松分布),用以同时刻画索赔次数的过离散、零膨胀和异质性。在扩展的混合泊松分布中,可以在所有的分布参数中引入解释变量(费率因子),从而建立GAMLSS回归模型,并用EM迭代算法估计回归系数。通过实证分析国内一组车险保单的索赔数据发现,该模型结构灵活,具有较强的可扩展性,可以为车险费率厘定提供有益参考和借鉴。
- 王选鹤孟生旺杨默
- 关键词：汽车保险零膨胀
- GAMLSS模型及其在车损险费率厘定中的应用被引量：8
- 2014年
- 在车损险费率厘定中,通常假设索赔频率、索赔强度或纯保费服从指数分布族,并对其均值建立广义线性模型,而假设其他参数对所有风险类别都是固定的常数。这种假设在某些情况下并非成立。GAMLSS模型可以在各种分布假设下同时对一个分布的位置参数、尺度参数和形状参数建立参数或非参数的回归模型,具有很大的灵活性。本文在零调整逆高斯分布假设下把GAMLSS模型应用于我国实际的车损险数据,建立了车损险的费率厘定模型,结果表明,这种模型对车损险实际数据的拟合要优于常用的Tweedie分布假设下的广义线性模型。此外,这种模型厘定的风险保费更加公平合理。
- 孟生旺王选鹤
- 关键词：车损险费率厘定
- R语言在保险精算教学中的实践探析
- 动保险费率市场化进程中,需要分析海量数据信息的保险精算专门技术.R作为一种开源编程语言,功能强大和应用灵活,便于大数据分析和统计建模,在保险精算领域有着广泛的应用前景.本文通过运用R语言实证分析车险损失数据,刻画损失分布...
- 王选鹤王鲁帅刘旖彤
- 关键词：教学实践R语言风险度量指标
- 一种非定常不可压N-S方程的不等阶插值FDSD解法被引量：3
- 2009年
- 给出了N-S方程的一种新的不等阶插值FDSD离散格式.该格式在混合元基础上仅仅加入速度迎风,速度和压力采用不同的网格.即在流线方向上只添加速度梯度的黏性摄动项,速度和压力采用不等阶插值,速度插值函数比压力的高1次,并在时间方向上采用Crank-N icolson离散,提高解在时间方向上的精度.对非线性项进行直接线性化,避免迭代求解非线性方程组,显著地节省了计算时间.由于采用N-S方程的原参数形式,这种格式可以直接推广到三维情形.使用V isual C++编制计算机程序,使用算例进行数值试验,检验了算法的有效性.
- 冯立伟王选鹤马莹
- 关键词：NAVIER-STOKES方程混合元差分流线扩散法
- 两种寿命分布类性质的讨论及非参数检验
- 2009年
- 基于寿命分布类NBUrh(新比旧以反失效率好)和NBRUrh(新比更新旧以反失效率好),研究它们的性质,讨论它们与其他寿命分布类的关系,计算检验统计量渐近分布的P itm an’s渐近功效(PAE),并用蒙特卡罗方法模拟对应非参数检验在小样本情况下关于几种备选分布的势,以衡量检验的功效,说明该检验方法的合理性.
- 王选鹤王旭东冯立伟
- 关键词：PAE势函数蒙特卡罗
