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胡太军
作品数:
2
被引量:4
H指数:1
供职机构:
天津财经大学
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相关领域:
经济管理
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合作作者
胡龙
天津财经大学
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胡龙
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1篇
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基于VECM-GARCH模型的沪铜指数与上证指数的联动分析
被引量:4
2011年
在日常期货投资过程中通过大量的观察发现,上证指数的走势与沪铜指数的走势比较一致。本文借助计量经济学工具对二者分别进行了平稳性检验、协整关系检验并运用VECM模型和二元GARCH模型对二者是否存在联动关系以及存在怎样的联动关系进行了实证分析,结果表明,上证指数和沪铜指数的波动在短期内的关系并不明显,但在长期二者之间有着很强的相关性,而且这种关联性随着时间的推移呈现出越来越强的态势。
胡龙
胡太军
关键词:
上证指数
VECM模型
现货市场结构对价格发现的影响研究 ——基于我国钢铁行业的实证分析
作为金融市场的重要组成部分,期货市场正在发挥着越来越重要的作用。文章正是基于期货市场两大基本功能之一的价格发现功能展开论述的,并且在研究价格发现时把现货市场结构作为一个影响因素进行详细的论证。在研究现货市场结构对于价格发...
胡太军
关键词:
市场结构
期货价格
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