胡岸
- 作品数：3 被引量：5H指数：1
- 供职机构：暨南大学更多>>
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- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 常息力延迟更新场合下的破产概率被引量：1
- 2013年
- 考察了索赔过程为具有常数利息力的延迟更新模型,在负相依场合下,索赔额分布服从ERV(-α,-β)假定下,得到了最终破产概率的一个渐进表达式.
- 胡岸
- 关键词：负相依破产概率
- 灰色马尔可夫链组合在预测股票价格上的应用被引量：4
- 2012年
- 灰色模型适合对数据量少、波动不大的短期数据进行预测,而马尔可夫模型适用于预测波动较大的过程。通过结合灰色模型和马尔可夫模型的特点,现提出一种灰色马尔可夫链组合预测模型,对股票价格进行预测,与其他文献不同的是,在数据处理上进行了改进。实验结果表明,与一般灰色马尔可夫模型相比,改进后的模型预测精度得到了提高。
- 胡岸
- 关键词：马尔可夫模型股票
- 两类延迟更新风险模型破产概率及其渐近解研究
- 风险理论研究的核心问题就是保险公司的破产概率，由于重尾分布可以很好地用来刻画金融保险业中的极端事件，因此索赔额服从重尾分布的研究已成为近年来保险精算界一个越来越热门的话题。本文研究了在常数利息力的情况下，索赔额服从重尾分...
- 胡岸
- 关键词：重尾分布破产概率
- 文献传递
