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蔡红丽

作品数：3 被引量：3H指数：1
供职机构：复旦大学管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇利率
  • 2篇利率期限
  • 2篇利率期限结构
  • 2篇国债
  • 1篇债券
  • 1篇债券市场
  • 1篇债市
  • 1篇证券
  • 1篇中国债券市场
  • 1篇上海证券
  • 1篇上交所
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇利率风险
  • 1篇交易
  • 1篇交易所
  • 1篇管理研究
  • 1篇国债券
  • 1篇国债市场
  • 1篇风险管理

机构

  • 3篇复旦大学

作者

  • 3篇蔡红丽
  • 1篇李坤鹏
  • 1篇王亦伦
  • 1篇吴央

传媒

  • 1篇商业时代
  • 1篇生产力研究

年份

  • 3篇2005
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
巨灾保险债券及其对保险企业的意义被引量：3
2005年
随着世界范围内巨灾风险对保险市场的冲击,巨灾风险债券应运而生,它作为一种金融风险管理工具,是一种通过资本市场转移保险风险的有效方式。而我国保险业发展相对还比较落后,本文重点介绍巨灾保险债券的产生、特点以及对保险业发展的意义和启示。
蔡红丽
关键词：保险
上交所利率期限结构的变动因素分析
2005年
本文通过对我国上交所国债市场利率期限结构变化的分析,得到了影响我国国债市场利率曲线变化的三个最主要的因子,即水平度、倾斜度和曲度,并讨论了几个因子变化的意义,给债券利率风险管理提供了重要的参考价值。
吴央蔡红丽李坤鹏王亦伦
关键词：国债市场利率期限结构
中国债券市场利率期限结构及利率风险管理研究
本文对我国债券市场的利率期限结构的静态估计、利率曲线的变动因素及债券投资组合的利率风险管理问题进行深入的探讨。首先介绍了两种有代表性的用数量方法推导的利率期限结构估计模型：Nelson-Siegel模型的扩展模型和多项式...
蔡红丽
关键词：中国债券市场利率期限结构风险管理套期保值
文献传递
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