赵锦艳
- 作品数：4 被引量：5H指数：1
- 供职机构：中南大学数学与统计学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 连续时间复合二项模型多维精算量的联合分布
- 本文主要研究了连续时间复合二项模型的包含破产时间在内的多维精算量的联合分布。
连续时间复合二项模型是由LiuGX，WangY，ZhangB[13]首先提出的。作为离散时间复合二项模型的连续化版本，连续时间复合二...
- 赵锦艳
- 关键词：复合二项模型破产概率
- 文献传递
- 复合二项模型破产严重程度的一些度量
- 2010年
- 众所周知,出现赤字并不一定导致保险公司停止运营当前的经营项目.由赤字恢复的可能性既依赖于破产时的状态,又依赖于保险公司负值经营期间所能承担的索赔额大小.破产严重程度的度量是保险公司出现赤字后决定是否继续运营的理性依据.这里主要研究了复合二项模型破产的最大严重性、恢复前的损失、总的赤字时间、总的损失等破产严重程度的度量.最后,索赔额服从几何分布作为特例,给出这些度量的明确表达式.
- 赵锦艳刘国欣
- 关键词：复合二项模型
- 连续时间复合二项模型多维精算量的联合分布被引量：4
- 2010年
- 连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defective)更新序列的更新质量函数.利用此更新质量函数及余额过程的强马氏性可以得到破产概率和包含破产时间,破产前余额,破产严重程度,破产前最大盈余,破产到恢复的最大赤字,整个过程的最大赤字等多维精算量的联合分布.由此联合分布得到其1-骨架链—离散时间复合二项模型的对应的联合分布,最后给出在1-骨架链中索赔额服从指数分布时这一特殊情况下相应多维精算量的联合分布的明确表达式.
- 赵锦艳刘国欣
- 关键词：破产概率
- 随机过程和随机控制在风险理论中的几点应用
- 保险数学是研究保险制度数理基础的一门应用数学，主要研究保险费和义务储备金等的价值，分析再保险制度、应急储备金，利润分析和风险论等。风险理论是保险数学中最具理论性的重要组成部分，主要研究来自保险商业的各种随机模型，其核心内...
- 赵锦艳
- 关键词：破产概率比例再保险保险数学
