唐丹
- 作品数：2 被引量：26H指数：1
- 供职机构：对外经济贸易大学国际经济贸易学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部重大攻关项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 分式噪声驱动的一类随机偏微分方程的非参数估计
- 2013年
- 研究了一类由分式噪声所驱动的随机偏微分方程的统计推断.先构造了偏微分算子时间相依系数的非参数估计量,然后得到了该估计在最大值范数下的收敛率和渐近正态性.该收敛率由系数的平滑参数和分式噪声的Hurst参数共同决定.
- 唐丹王永进张冠男
- 关键词：非参数统计随机偏微分方程
- 中国IPO上市首日的超高换手率之谜被引量：26
- 2011年
- 在IPO上市初期,个体投资者对新股估值呈现出过度乐观情绪,而在资金抽签的新股分配制度下,资金实力占优的机构投资者将成为新股的主要获配者,他们将利用个体的情绪向其抛售获配新股,个体越乐观,股价泡沫越大,机构的抛售数量越多,这是形成超高换手率的重要机制;但是在IPO上市后的两年内,个体的过度乐观情绪逐渐消退,新股初期交易价格中的泡沫逐渐萎缩,这使得IPO新股表现出长期弱势异象,并且机构抛售数量指标对于IPO长期收益率具有显著的反向预测能力:首日换手率越高,长期收益率相对越低。
- 邵新建巫和懋李泽广唐丹
