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孙晓霞

作品数：1 被引量：4H指数：1
供职机构：中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇随机波动模型
  • 1篇量价
  • 1篇后验分布
  • 1篇价格波动
  • 1篇交易
  • 1篇交易量
  • 1篇股市

机构

  • 1篇北京科技大学
  • 1篇中国科学院数...

作者

  • 1篇孙晓霞
  • 1篇王彩凤

传媒

  • 1篇数学的实践与...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国股市量价关系分析中的后验分布构造与模拟被引量：4
2012年
研究中国股票市场中的两个重要指标:股票价格与交易量,随机波动模型具有长期波动性预测能力,只是由于参数估计的困难而没有受到重视.随着马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)方法和计算机计算能力的提高,这种困难是可以克服的.采用基于马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟技术的贝叶斯估计方法,在基于引入预期交易量和非预期交易量的随机波动模型下,对模型参数进行后验分布的构造,并以2005年1月-2012年5月的上证综合指数的每日收盘指数及相应的日成交量序列为样本,通过实证仿真得到参数结果值.结果表明,非预期交易量对股市价格的影响要大于预期交易量.
王彩凤孙晓霞郑珊
关键词：价格波动交易量随机波动模型
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共1页<1>
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