孟晓华
- 作品数：3 被引量：0H指数：0
- 供职机构：华中科技大学数学与统计学院数学系更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 异方差模型的建模研究
- 在时间序列建模时, 经常会遇到异方差问题即回归误差的方差依赖于过去误差的变化程度，随时间的变化而变化，从而表现出波动的集群性。传统分析中所使用的模型, 如线性回归模型、ARMA 模型等都采用期望值为零, 且服从独立同方差...
- 孟晓华
- 关键词：时间序列异方差模型参数估计
- 文献传递
- 关于ARCH模型的Bayes参数估计及变点分析
- 2006年
- 本文利用Bayes原理对ARCH(p,q)模型的参数估计进行讨论,通过比较发现比通常的极大似然估计优良,稳定性好,并基于此对ARCH(p,q)模型的变点采用CUSUM统计量结合实证作了分析,结果证明与实际相吻合.
- 孟晓华刘次华施露芳
- 关键词：ARCH模型BAYES估计
- 污染数据回归分析的贝叶斯区间估计
- 2006年
- 本文研究简单回归模型中响应变量受到另一随机变量序列污染时,模型参数和污染系数的估计方法.利用贝叶斯统计原理,给出了污染系数的后验置信区间及模型参数估计.
- 施露芳刘次华孟晓华
- 关键词：无信息先验分布共轭先验分布污染数据
