孟祥波
- 作品数：16 被引量：10H指数：1
- 供职机构：天津科技大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 几何平均篮子期权定价研究被引量：1
- 2019年
- 利用Exponential-Ornstein-Uhlenbeck过程刻画金融市场中资产价格,利用矩匹配的方法,计算得出几何平均篮子期权价格的近似值.
- 张立东孟祥波孟祥波杜子平
- 关键词：矩匹配
- 无终端约束的均值-方差准则下保险公司投资策略
- 2013年
- 研究均值-方差准则下的保险公司最优投资问题,其中盈余过程由一个跳扩散模型来刻画,而保险公司投资于一种无风险资产和一种风险资产.通过引入Lagrange乘子,利用随机动态规划的方法,得到了保险公司盈余过程的期望终端值不固定情形下的均值-方差模型的最优投资策略和值函数.
- 孟祥波张立东杜子平叶鹏
- 关键词：HJB方程最优投资策略
- 反射几何布朗运动的两个结果
- 2010年
- 主要讨论反射几何布朗运动.首先通过采用马氏过程无穷小生成元的方法得到反射几何布朗运动的平稳分布,最后对该过程的首中时问题进行了讨论,得到该首中时的拉普拉斯变换.
- 张立东孟祥波孙成功杜子平
- 关键词：首中时
- 反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck模型下欧式看涨期权定价研究被引量：1
- 2018年
- 利用反射Vasicek-Ornstein-Uhlenbeck过程描述商品价格,采用矩匹配的方法将该过程近似逼近为逐段几何布朗运动,最后给出欧式期权价格近似解.
- 张立东孟祥波
- 关键词：欧式看涨期权
- 关于二维连续型随机变量独立性问题的思考
- 2010年
- 随机变量的独立性是概率论中最基本的概念之一,通过对它的研究可使许多实际问题的具体计算得到简化。本文主要研究了已知一个二维连续型随机变量的联合分布函数条件下,如何根据其形式来判定独立性,并借助例子说明利用这种独立性的想法也可以比较简便地解决某些问题。
- 孟祥波
- 关键词：分布函数独立性
- 基于矩匹配的Hull-White模型下商期权定价
- 2025年
- 假设标的资产价格服从均值回复过程,运用矩匹配技术,研究Hull-White模型下商期权定价问题。相比于使用蒙特卡罗模拟方法,对Hull-White模型采用矩匹配的估值方法,可以在确保精度的基础上显著提升商期权定价的稳定性和效率。最后,在中国股票市场上,选取2个行业龙头公司的股票作为研究对象进行实例应用,评估期权定价模型在金融市场的适用性。结果显示,本模型与蒙特卡洛模拟方法的估计结果差异极小,但前者用时显著缩短。
- 张立东吴水苗田静禾董懿琳孟祥波
- 关键词：HULL-WHITE模型矩匹配
- Poisson时空白噪声扰动的抛物型随机偏微分方程的解(英文)
- 2011年
- 考虑了一类由Poisson白噪声和时空白噪声扰动的抛物型随机偏微分方程,证明了这类方程L^2(R)值解的存在唯一性.
- 张立东孟祥波张瑞海杜子平
- 随机利率下保险公司最优保费策略
- 2013年
- 研究了随机利率下保险公司所面临的最优化问题。决策者可以通过调节保费费率来控制其现金余额过程。在给出预定目标水平的前提下,通过最小化现金余额过程中的总偏差,得到了最优保费策略及最优成本函数。
- 孟祥波张立东杜子平
- 关键词：随机利率正倒向随机微分方程哈密尔顿系统
- 点可区别边色数和点可区别全色数的两个上界
- 2011年
- 应用概率方法中的第一矩量原理和Markov不等式,证明了对于最大度为Δ的n阶图G,当Δ≥2时,其点可区别的边色数χv′d(G)≤nΔ(n-1),当n≥3,Δ≥1时,其点可区别的全色数χvt(G)≤2 nΔ(n-1).
- 安明强孟祥波
- 关键词：边染色全染色点可区别边色数点可区别全色数
- 最佳投资选择下的双目标函数规划模型被引量：1
- 2010年
- 一般情况下,收益高的投资工具,其风险也大,而风险相对较小的投资工具其收益较低。金融投资的风险是指投资者在投资过程中,由于种种不确定因素,影响着其未来实际收益与预期收益发生背离的可能性及背离的幅度。因此,如何做出最佳投资选择,实现投资者的效用极大化的目标是投资决策分析研究的一个关键。
- 孟祥波
- 关键词：非线性规划投资组合
