您的位置： 专家智库 > >

张莲英

作品数：7 被引量：3H指数：1
供职机构：北京科技大学经济管理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 7篇中文期刊文章

领域

  • 7篇经济管理

主题

  • 2篇外汇
  • 1篇地产
  • 1篇地产股
  • 1篇地产股票
  • 1篇信托
  • 1篇信托产品
  • 1篇溢价
  • 1篇折溢价
  • 1篇三农
  • 1篇三农政策
  • 1篇商业票据
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇套利
  • 1篇农政
  • 1篇票据
  • 1篇外汇市场
  • 1篇汇市
  • 1篇基金
  • 1篇股价

机构

  • 7篇北京科技大学

作者

  • 7篇张莲英
  • 1篇谭瑞霞
  • 1篇薛媛
  • 1篇张悦
  • 1篇高姗
  • 1篇裴宝刚
  • 1篇王川
  • 1篇张靖怡
  • 1篇张华光
  • 1篇黄鑫
  • 1篇王莹

传媒

  • 4篇消费导刊
  • 2篇中国证券期货
  • 1篇山西财经大学...

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 2篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2001
共 7 条 记 录，以下是 1-7
全选 清除 导出
排序方式：
中国的国际储备规模多大为适度?被引量：1
2001年
一国的外汇储备适度与否 ,不仅关系到一国外汇资源能否有效利用 ,也涉及到国家的对外信息与对内金融秩序的稳定。中国的外汇储备是适合中国经济发展水平的。
张莲英
关键词：外汇
三农政策下村镇居民资金积累及投资流向调研分析
2014年
“三农”问题历来属于社会热点话题。村镇居民的家庭资金积累和投资流向在很大程度上体现了村镇的经济发展结构，进而反映了“三农”政策的实施效果。本次调研选取四个不同省份村镇居民对象，从富余资金及投资流向入手研究其富余资金的积累和去向。分析了村镇居民们对自己家庭富余资金保值和投资的基本想法及投资意愿的异同，探讨了影响村镇居民投资流向的主要因素及村镇居民投资存在的问题。
秦子霞张悦郭振楠高姗张莲英赵后超
关键词：三农
浅析成交量对GARCH族模型的修正作用——房地产上市公司股价波动性的实证研究被引量：2
2011年
本文采用GARCH-M模型对上证地产股指数日收益率序列数据进行拟合,分析收益率与风险之间的关系,并引入成交量解释该日收益率的ARCH效应。之后采用TGARCH和EGARCH模型分析上证地产股市场的杠杆效应,并引入成交量对拟合的结果进行了修正。得出成交量不仅能解释ARCH效应,而且将成交量作为GARCH族模型的一部分,可以对GARCH族模型的拟合结果进行修正,避免拟合结果出现与实际不符的谬误的结论。
张靖怡张莲英
关键词：房地产股票股价波动成交量GARCH族模型
智能外汇交易软件的探索
2012年
本文旨在探索外汇市场智能交易软件的可行性。从经验公式出发,以欧元/美元2009年整年的日线数据为对象,以MALAB为主要研究工具,对各变量进行较详细的讨论和研究,最后得到的决策模型的最终形态为t t t t tB=P+a×+e,''''t t t t tS=P+a×+e。力求该模型在外汇市场上实现无人操作、低风险、较高且持续的收益。在此基础上,本文将智能交易软件的构想进一步完善,提出了"输入—分析—输出"的运行模式,使得该智能交易软件有处理信息的能力和一定的个性。
张莲英裴宝刚张华光
关键词：外汇市场MATLAB
关于中国ABCP的特点与设想
2012年
ABCP是一种资产证券化的商业票据，对进一步活跃票据市场有着重要意义，因而它在我国的试点发行受到各市场主体的广泛关注。本文通过对国外ABCP和中国ABCP的比较，剖析中国ABCP的特点，并根据国情对ABCP在我国未来的发展提出设想。
张莲英薛媛
关键词：商业票据ABCP
信托产品投资及其风险控制与担保措施调研
2014年
为了普及信托产品知识，让更多人了解其现状、提升信托风险控制和保障措施的优化意识，调研采用实地走访与抽样调查相结合、一手资料与二手资料综合分析的方法。主要调查了北京、上海、江苏、山西、内蒙、河北等地，走访了300余家企业，完成企业、个人、网络问卷调查3000份。针对发达城市与不发达城市、不发达城市的核心与边缘经济区域进行对比调研，为不同经济发展程度城市的信托产品的投资方案、风险控制和担保措施进行数据分析，得出有效结论并提出信托发展的优化方法。
范医民谭瑞霞王川于永天黄鑫张莲英
关键词：信托产品
关于分级基金两类子份额折溢价的研究
2015年
基于市场上分级A普遍折价、分级B普遍溢价的现象，本文首先通过期权定价公式推导出两类子份额的理论价格发现分级A被市场低估而分级B被市场高估。随后通过分析流动性、投资标的、套利和折算机制等影响两类份额折溢价的因素发现，分级A的折溢价与流动性没有绝对的线性关系；当预期投资标的上涨时，母基金会出现溢价，分级B也会受到牛市的影响出现溢价，而配对转换机制会影响分级A的价格，使分级A折价；顺利的套利在一定程度上降低折溢价水平；上折会使分级B溢价率升高，对分级A影响不大。
王莹张莲英
关键词：分级基金折溢价套利
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0