徐成贤
- 作品数：159 被引量：700H指数：13
- 供职机构：杭州师范大学杭州国际服务工程学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金河南省教委自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术机械工程更多>>
- 线性约束最优化问题的一类简约梯度法
- 1991年
- 考虑求解线性约束最优化问题min{f(x)A_1x=b,σ_i^Tx≤b_i,i∈I,x≥0}的Wolfe简约梯度法,其中f为变量x∈R^n的连续可微函数,A_1为m×n(m≤n)矩阵,b∈R^m,I为有限的不等式约束指标集.设问题的可行域R非空,在无不等式约束(α_t^Tx≤b_(ti),i∈I)时,把矩阵A_1与向量x分裂成A_1=[B:N]与x^T=(x_B^T,x_N^T)(不失一般性设A_1的前m列构成的m×m阶矩阵B非奇,且相应的x_B>0),则约束条件A_1x=b可化成x_B=B^(-1)(b-Nx_N).Wolfe简约梯度法的基本思想在于通过把x_B代入f(x)以消去变量x_B,使之成为一个对n-m维非负变量x_N求最优的无约束最优化问题.数值计算的实践表明。
- 徐成贤魏斌
- 解等式约束非线性最小二乘问题的混合GN-BFGS方法被引量：2
- 1989年
- 本文叙述了解约束非线性最小二乘问题的一个方法.该方法利用乘子罚函数把约束问题转化成解一系列一般的非线性最小二乘问题,并用 Fletcher 及 Xu(1987)的混合 GN-BFGS 方法进行近似求解.由于采用近似优化,对 Powell(1969)及Fletcher (1975)的调节参数θ的公式进行了适当的修改变形,以改善方法的效益,数值计算结果显示了本法的特性.
- 徐成贤
- 关键词：最小二乘法
- 线性二阶锥互补问题的一种非精确光滑算法被引量：4
- 2011年
- 在光滑算法的框架下,就线性二阶锥互补问题,给出了一种非精确光滑算法.在适当的条件下,证明了该算法具有全局收敛性.数值试验表明该算法对高维线性二阶锥互补问题是有效的.
- 张杰徐成贤芮绍平
- 关键词：非精确牛顿法
- 最优套期保值比率计算的新策略
- @@ 理论基础
参数类最优套期保值比率计算方法主要包括：最小方差法(D)、最小均值方差法(MD)、最小VaR方法(VaR)等，这三种方法分别通过使各自的目标函数取最小值计算最优套期保值比率。这三种方法计算收益率...
- 王昭徐成贤
- 标的资产由分数维布朗运动驱动的亚式期权定价及套期保值
- 2009年
- 在标的资产价格由分数维布朗运动驱动的假设下,文章研究了一种亚式期权的定价。我们利用Numeraire变换与复制首先将亚式期权定价转变为类似的欧式期权定价,然后运用Merton对冲风险的思想得到亚式期权的定价,最后运用Malliavin分析与一般地Clark公式给出亚式期权的套期保值策略。
- 刘宣会薛贇徐成贤
- 关键词：亚式期权
- 全时段最优套期保值模型及实证研究被引量：1
- 2010年
- 针对传统套期保值模型只考虑套期保值资产在套期保值期末的风险及未能充分利用样本数据所提供的信息的问题,本文提出了一类同时考虑套期保值期内不同期限风险的全时段最优套期保值比率计算模型.全时段套期保值模型通过最小化套期保值资产在套期保值期内不同期限的风险将投资者面临的风险在整个套期保值期内稳定保持在一个较低的水平,并更充分的利用了资产历史价格样本数据所提供的信息.本文基于沪深300指数及其仿真股指期货的历史价格数据,对传统形式的三种套期保值模型与本文提出的三种全时段套期保值模型的套期保值效果进行了实证分析和比较,并使用GARCH模型比较分析了这些模型套期保值的动态效果,结果表明三种全时段模型的套期保值效果都要优于相应的传统模型,能有效地缓解提前终止套期保值时投资者所面临的风险.
- 徐成贤王昭
- 关键词：运筹学套期保值套期保值比率
- 半群上的模糊群同余(英文)被引量：1
- 2002年
- 设 S是一个半群 ,ρ是 S上的一个模糊同余。引进半群的模糊半正规子半群的概念 ,证明ρ是 S上的一个模糊群同余当且仅当它的模糊核 K(ρ)是 S的模糊半正规子半群 ;而且对每个给定的模糊半正规子半群 μ可以构造一个模糊同余 ρμ 使得它的模糊核 K(ρμ) =μ.
- 李勇华徐成贤
- 关键词：模糊子半群模糊核
- 几何规划问题的一种分枝定界方法被引量：3
- 2003年
- 本文通过指数函数变换 ,把解几何规划GP(Ω )等价地转化为另外一个非线优化问题NLP( Ω ) ,根据问题NLP( Ω )的结构特征 ,构造它的一个线性规划松弛上确定它的最优值的一个下界 ,由此给出问题GP (Ω)的一个新的分枝定界算法 .最后证明了这个算法是收敛的 .
- 高岳林徐成贤李三平
- 关键词：分枝定界方法
- 存在无风险资产的投资组合灵敏度分析(英文)被引量：4
- 2003年
- 研究了M V证券投资组合灵敏度分析方法。分别考虑了证券市场存在无风险资产时证券预期收益率和协方差矩阵有扰动的情形,给出了最优投资组合有效边缘的漂移方程及组合扩展路径,以便投资者能根据扰动情况及时调整自己的投资组合。
- 薛宏刚徐成贤郭文艳苗保山
- 关键词：收益率协方差矩阵最优投资组合
- 基于模拟退火算法优化分析与研究被引量：5
- 2008年
- 通过对模拟退火算法(简称SA)的机理与流程分析,找出其优点与缺点,指出了决定SA优化结果的关键因素,给出了设计原则和方法及改进方式,并设计出一种对退火过程和抽样过程进行修改的两阶段改进策略;还根据SA的发展趋势,分析了SA并行设计的意义和可行性,给出了三种可行的并行SA设计方案;最后,针对TSP问题和状态产生函数,设计了优化问题的改进方案。
- 魏平徐成贤
- 关键词：模拟退火算法全局最优解组合优化
