杨建奇
- 作品数：25 被引量：48H指数：4
- 供职机构：湖南科技学院更多>>
- 发文基金：上海市教育委员会重点学科基金国家自然科学基金湖南省普通高等学校教学改革研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学文化科学更多>>
- 内部信息下的平方套期保值策略被引量：1
- 2011年
- 建立了内部信息市场模型,提出并解决了内部信息投资者的平方最优套期保值问题.首先利用初始滤波扩张方法给出了内部信息市场中风险资产的价格动态.其次利用It公式和Galtchouk-Kunita-Watanabe分解给出了最优策略的显式表示.
- 杨建奇肖庆宪
- 关键词：内部信息套期保值跳扩散模型
- 从Black—Scholes公式看宝钢期权的理论价格
- 2006年
- 本文首先给出了Black—Scholes公式的一个简单的证明;其次,利用Black—Scholes公式计算出宝钢期权的理论价格,分析了理论价格实际市场的价格差异及原因。
- 杨建奇牛保青
- 关键词：BLACK-SCHOLES公式期权价格
- 古典概型的教学探讨
- 2016年
- 基于多年的教学实践,总结归纳出提高古典概型教学质量的若干建议。通过加强古典概型定义的教学、样本空间和样本点的选取、模型教学、性质和应用等方面的五个方面的教学,可以激发学生的学习兴趣,提高教学质量,培养学生运用知识解决实际问题能力。
- 杨建奇
- 关键词：古典概型模型教学
- 非对称双指数跳扩散模型下重置期权的定价
- 2018年
- 在非对称双指数跳扩散模型下运用概率方法导出了重置期权的价格公式。首先引入非对称双指数跳扩散模型并详尽分析了它的特点。其次,在经Girsanov定理进行测度变换的基础上利用Brownian运动和Poisson分布的独立增量性及Markovian性将期权价格转化为一些易于计算的数学期望之和。最后利用全期望公式给出重置期权明确的价格计算公式。
- 杨建奇
- 关键词：重置期权跳扩散过程
- 随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略被引量：12
- 2007年
- 研究了随机波动率模型的指数效用无差别定价和套期保值策略选择问题.首先考虑了随机波动率模型的反应扩散系统,并利用鞅方法构造了含有未定权益的最优投资问题的最优策略和最优鞅测度.然后利用最优投资和无差别定价的关系,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程和套期保值策略.
- 闫海峰刘利敏杨建奇
- 关键词：反应扩散系统效用无差别定价
- 不可交易资产的平方套期保值问题被引量：1
- 2016年
- 提出并解决了不可交易资产的套期保值问题.基于金融实际构建了不可交易资产套期保值模型,在风险资产价格服从跳扩散模型的假设下提出了三个平方套期保值问题.借助于一个辅助过程和Hilbert空间投影定理,利用市场可观测量以后向形式给出了平方套期保值标准下的最优策略.最后通过Monte Carlo方法验证了套期保值策略的有效性.
- 杨建奇赵守娟
- 关键词：跳扩散过程
- 期权定价的方法和模型综述被引量：2
- 2008年
- 本文从期权定价理论发展的历史和现状着手,系统地分析了期权定价的各种方法和模型,指出其优点和不足,并对期权定价理论的发展前景进行了展望。
- 杨建奇肖庆宪
- 关键词：期权定价鞅方法
- 金融衍生工具的动态风险管理研究被引量：1
- 2010年
- 深入分析了金融衍生工具的动态风险管理方法。首先回顾因金融衍生产品风险导致的巨额亏损事件,阐述了的动态风险管理的重要性,详尽分析了金融风险管理的国内外研究现状。其次比较了套期保值定量分析的几种方法。最后提出了金融风险管理需要关注的几个问题。
- 杨建奇
- 关键词：风险管理动态套期保值
- 双指数跳扩散模型下远期生效期权的定价被引量：1
- 2017年
- 用双指数跳扩散过程来刻画风险资产的价格,给出了远期生效期权的定价公式.将远期生效期期权的价格转化为两个数学期望的乘积,利用指数分布的性质和全期望公式给出远期生效期权的定价公式.
- 杨建奇赵守娟
- 关键词：跳扩散过程
- 随机支付型未定权益的风险最小套期保值被引量：2
- 2010年
- 讨论了具有随机支付型未定权益的风险最小套期问题.假定市场中存在两类具有不同市场信息的投资者,对于一个预先给定的随机支付流未定权益,利用Galtchouk-Kunita-Watanabe分解和L2空间投影定理证明了风险最小策略的存在性和唯一性,并给出了风险最小策略的构造方法.
- 杨建奇肖庆宪
- 关键词：不完全信息
