杨朝强
- 作品数：10 被引量：11H指数：2
- 供职机构：兰州商学院图书馆更多>>
- 发文基金：甘肃省教育厅科研基金甘肃省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- O-U过程下欧式浮动履约价的回望期权定价
- 2011年
- 利用指数O-U过程,研究了一类典型的路径依赖型奇异期权——欧式浮动履约价的回望期权定价问题.在无风险利率依赖于时间参数的情况下,首先利用概率测度变换和鞅分析知识,研究了欧式浮动履约价的回望期权定价模型,最后分别给出了欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式的显式解.
- 杨朝强
- 关键词：指数O-U过程回望期权
- 随机环境中有限维不可约随机游动的极限性质及应用
- 本文应用随机游动在平稳遍历条件下转移概率的Markov性和其推移算子的极限行为,对定义在整数格子Zm上的一类不可约随机游动进行了深入研究,并作了推广应用.全文内容共分为五章:
第一章,绪论.简述了研究背景和本文的主...
- 杨朝强
- 关键词：随机环境渐近性质
- 一类具有反射壁的随机环境中二重随机游动的极限性质
- 2011年
- 研究了平稳遍历条件下具有反射壁的随机环境中的二重随机游动。通过对随机环境中的单边二重随机游动的常返性准则的讨论,利用转移概率的Markov性,得出了在独立同分布条件下的强大数定律。
- 杨朝强常迎香
- 关键词：随机环境强大数定律
- 一类混合跳-扩散分数布朗运动的欧式回望期权定价被引量：2
- 2013年
- 利用混合分数布朗运动的Itó公式和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立了一类混合跳-扩散分数布朗运动环境下的价格模型,在Merton假设条件下对其随机微分方程的Cauchy初值问题采用迭代法作了估计,得到了混合跳-扩散模型下的欧式看跌期权定价的Merton公式,从而给出了混合跳-扩散分数布朗运动欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式。
- 杨朝强
- 关键词：迭代法
- 一类严格局部鞅在典范空间上概率测度的一个存在性结果
- 2011年
- 考虑一类严格局部鞅在典范空间C[0,1]上的概率测度Q的一种特殊情形,假设P是一个由过程h(Xt∧τD)确定的一个可变鞅测度,利用局部鞅变换方法证明了一个存在性结果.
- 杨朝强常迎香
- 一个具有反射壁的随机环境中二重随机游动的注记
- 2012年
- 对一类随机环境中的二重随机游动的首达概率进行研究.在平稳遍历条件下讨论了随机环境中的单边二重随机游动的常返性,应用随机环境下转移概率的Markov性,得出了在独立同分布条件下的一个中心极限定理.
- 杨朝强常迎香
- 关键词：随机环境中心极限定理
- 混合跳-扩散分数布朗运动下欧式回望期权定价的数值方法被引量：2
- 2015年
- 利用有限差分方法对混合跳-扩散分数布朗运动模型所满足的随机微分方程作了差分近似,得到了欧式回望看跌期权定价模型数值解问题的递推公式,最后给出了数值模拟,验证了解法的有效性.
- 杨朝强
- 关键词：有限差分数值解
- 具有反射壁的随机环境中二重随机游动的Kronecker强数大定律
- 2011年
- 文章研究了平稳遍历条件下具有反射壁的随机环境中的二重随机游动,首先对随机环境中的单边二重随机游动的常返性准则做了讨论,然后通过转移概率的Markov性,在随机环境下讨论了随机推移算子的极限行为,最后给出在几乎处处的随机环境下,相应的Kronecker强大数定律。
- 杨朝强常迎香
- 关键词：随机环境强大数定律
- 混合分数布朗运动下一类欧式回望期权定价被引量：7
- 2012年
- 利用Itó公式获得了混合分数布朗运动环境下的价格模型,并确定了回望期权价格所满足的随机微分方程,深入研究了欧式浮动履约价的定价模型,证明了欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式。
- 杨朝强
- 一类格子上有限维不可约随机游动常返性的证明
- 2011年
- 格子上的随机游动是随机过程理论中的一类比较特殊的随机游动.而常返性和非常返性则是这一类随机游动所讨论的一条重要性质,对于一维格子上(E1ξ=0)的随机游动是常返的,对于二维格子上的不可约随机游动也是常返的,而对于维数大于或等于3的情形和一维和二维的并不一样,文章主要证明了其是非常返的.这个结论又解决了一类随机游动的一个常返性问题.
- 杨朝强常迎香
- 关键词：不可约性常返非常返
