柯开明
- 作品数：5 被引量：43H指数：4
- 供职机构：武汉理工大学更多>>
- 发文基金：湖北省教育厅科学技术研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 中国股票收益率的稳定分布拟合与检验被引量：31
- 2003年
- 对上海股票市场及深圳股票市场做了实证研究 ,对股票收益率进行了稳定分布的拟合 ,并与正态分布的拟合加以比较 ,并做了非参数的χ2和 Dn 检验 。
- 王建华王玉玲柯开明
- 关键词：股票收益厚尾
- 非对称拉普拉斯分布在股票收益率中的应用被引量：4
- 2004年
- 股票收益率的实际分布具有尖峰厚尾偏倚特性 ,传统的正态分布不能描述这一特性 ,稳定分布能够很好拟合这一特性 ,但是稳定分布没有解析表达的分布函数 ,且含有 4个参数 ,研究起来较为困难。非对称拉普拉斯分布有明确的解析表达分布函数 ,只含有 2个参数 ,能够较好拟合股票收益率分布的尖峰厚尾偏倚特性 。
- 王建华柯开明王玉玲
- 关键词：股票收益率
- 基于稳定分布下股票收益率的VaR被引量：4
- 2004年
- 王玉玲王建华柯开明
- 关键词：金融市场股票收益率VAR参数估计方法
- 美式一篮子期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究
- 一篮子期权是多种标的资产的一个投资组合的期权,它通常比单个资产期权的总价值便宜,这也是为什么一份一篮子期权要比一篮子单个期权在费用上更有效率的原因.随着投资者对其投资组合分散化日益增长的要求,人们对这种投资组合期权的需求...
- 柯开明
- 关键词：蒙特卡罗模拟有限差分
- 文献传递
- 美式一篮子期权定价的蒙特卡罗模拟改进技术被引量：6
- 2004年
- 柯开明王建华王玉玲
- 关键词：蒙特卡罗模拟法期权价格经济核算
