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池云果

作品数：2 被引量：2H指数：1
供职机构：福州大学更多>>
发文基金：福建省社会科学规划项目教育部人文社会科学研究基金福建省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇已实现波动
  • 2篇已实现波动率
  • 2篇波动率
  • 2篇长记忆
  • 2篇长记忆性
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇FIGARC...

机构

  • 2篇福州大学

作者

  • 2篇池云果
  • 1篇唐勇

传媒

  • 1篇福州大学学报...

年份

  • 1篇2011
  • 1篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于已实现波动的金融市场长记忆性分析
随着金融自由化和全球化的不断深入，金融市场面临着更多的不确定因素而导致金融波动的不断加剧。而波动则在资产定价，投资组合管理，风险管理和期权估价等方面都起到了至关重要的作用，金融危机的不断发生更是使人们加大了对由于资产价格...
池云果
关键词：已实现波动率长记忆性
文献传递
基于已实现波动率的长记忆性分析被引量：2
2010年
根据长记忆性的检验方法,即H/S分析法、GPH法,分别对上证指数收益率波动的长记忆性进行检验。同时,采用已实现波动率(RV)对波动进行度量,结合ARFIMA-RV、HAR-RV长记忆性模型进行分析,证实上证指数的RV序列具有长记忆性,而且HAR-RV模型能更好地对波动进行预测分析。
唐勇池云果
关键词：已实现波动率长记忆性
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共1页<1>
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