罗松
- 作品数：3 被引量：6H指数：2
- 供职机构：中国人民大学财政金融学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 我国股市与汇市间信息传导的实证研究被引量：4
- 2010年
- 运用Granger因果检验方法和DCC-MGARCH模型,对我国沪深300指数、上证综合指数以及深证综合指数与人民币对美元汇率之间的联动关系进行了实证研究,与国内很多研究文献所得结论不同,研究发现股价与汇率之间均不存在长期的稳定协整关系,只存在外汇市场对股票市场的短期单向价格引导关系和单向波动溢出效应。
- 罗松严敏
- 关键词：股价汇率信息传导DCC-MGARCH
- 基于次贷危机的C-E模型实证研究被引量：2
- 2009年
- 由信用过度扩张导致的美国次贷危机为我国信用扩张和信贷规模控制提供了重要参考。文章深入分析次贷危机中的信用扩张,结合我国经济金融特点建立信贷扩张模型(C-EModle),排除次要变量干扰,并进行了实证研究,结论对当前我国有效控制信用扩张及信贷规模具有重要意义。
- 吴晶妹罗松王涛
- 关键词：次贷危机
- 基于信用池理论的次级债券定价实证研究
- 2008年
- 如何在信用市场条件下合理定价次级债券成为一个重要而现实的问题。文章提出了商业银行信用池(Credit-Pool)的概念及模型,与传统债券定价理论模型相结合,将债券发行主体的信用状况纳入定价模型中,建立了信用市场条件下次级债券的新定价模型,并对模型进行了实证检验,理论结果能够很好地反映和说明目前我国次级债券发行市场中的问题及其原因。
- 吴晶妹王涛罗松
