郑怡
- 作品数：5 被引量：12H指数：1
- 供职机构：西安交通大学经济与金融学院金融系更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 浅谈后金融危机时代我国商业银行如何保持流动性被引量：1
- 2012年
- 在2008年的金融危机中,数以百计的银行因为流动性不足而破产。流动性是商业银行的生命。在这个后金融危机时代,如何保持流动性成为了摆在商业银行面前的一个很大的课题。本文将对后金融危机时代我国商业银行如何保持流动性进行讨论,并提出一些新的建议。
- 张潇郑怡
- 关键词：金融危机商业银行流动性
- 商业银行利率风险的表现特征及分类差异性解析被引量：10
- 2014年
- 本文以中国同业拆借市场利率随机波动模拟市场化利率变化,建立GARCH族模型定量分析商业银行整体利率风险的特征状况,通过计算银行同业拆借头寸动态VaR值,对不同类型银行利率风险的差异性进行分析。研究结果表明:(1)银行业整体利率风险较大,但同业拆借利率风险尚小;(2)银行间同业拆借市场利率波动的杠杆效应显著,利好消息影响大于利空消息,其中,城市商业银行和外资银行杠杆效应更为明显;(3)不同类型银行利率风险差异较大,其中,股份制商业银行利率风险最高,国有商业银行次之,城市商业银行和外资银行居后。
- 李成郑怡
- 关键词：商业银行利率风险GARCH族模型
