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国际资本流动对房价波动风险的影响分析——基于山东省的实证研究(2002Q1-2010Q2)被引量：3: 2011年; 国际资本流动是引发房地产市场风险的重要因素。利用山东省2002Q1-2010Q2的数据为样本,通过分析国际资本流动与房价波动之关系,确定了国际资本流动对房价波动风险的影响。结论是:国际资本流动与房价之间的相互影响较为明显,它比土地价格对房价的影响还要大,而且国内房价对国际资本流动的敏感度较高。故为防范房价的波动风险,相关监管部门需对国际资本的流向给予足够重视。; 焦继文郭灿; 关键词：国际资本流动房价 GRANGER因果分析蒙特卡罗

山东省房地产泡沫的实证研究被引量：1: 2012年; 文章以房地产泡沫问题为中心,通过分析供求平衡关系和房地产泡沫的本质构建泡沫预警指数,并基于1998~2009年的数据,对山东省房地产泡沫情况进行实证研究。研究结论是：在2010年,虽然青岛、济南等一线城市的泡沫度略有降低,但济宁等二三线城市的泡沫度在增加,致使总体上山东省房地产泡沫度依然较大,仍有明显过热趋势,隐藏着较大危机。; 焦继文郭灿; 关键词：房地产泡沫主成分分析灰色系统神经网络

基于改进信息交易概率模型的信息风险测度研究被引量：2: 2014年; 准确测度信息不对称是研究金融市场信息不对称问题的基础。在详细考察经典的信息交易概率模型的建模过程和假设条件的基础上,针对信息交易者和非信息交易者在不同信息状态下的订单提交状况,提出考虑外生信息状态概率、异质期望和交易活跃度的改进的信息交易概率模型;通过带机制转换的向量自回归模型估计外生信息状态概率,综合考虑多方面的市场交易信息,提高模型估计的准确性。实证结果表明,改进的信息交易概率模型可以较好地刻画证券市场的信息不对称程度。从截面上看,信息交易概率与标的资产的垄断优势和话题性相关,垄断优势越强的股票信息交易概率越低,话题性越强的股票信息交易概率越高;从时间上看,信息交易概率的变化受公告信息的影响,公告信息发布前的信息交易概率较高,公告信息发布后的信息交易概率较低。因此,在防范信息风险时,应重点关注话题性较强的版块,特别是股价比较容易受舆论影响波动的个股;同时,在公告信息发布之前的时段,应对市场波动和信息动向给予更多关注。; 杨宝臣郭灿常建勇; 关键词：信息风险信息状态

房地产泡沫危机预警系统分析与设计: 自从1998年下半年实行住房分配货币化以来,中国房地产业一直在飞速发展之中。虽然从2003年起,中央政府就开始对房地产业进行宏观调控,然而一些城市的房地产热却没有能真正冷却下来。直到2008年,由美国房地产泡沫引起的次贷...; 郭灿; 关键词：房地产泡沫危机预警神经网络; 文献传递网络资源链接

信息不对称影响因素研究——以证券市场为例被引量：1: 2015年; 本文通过引入带机制转换的向量自回归模型对信息交易概率模型进行改进,以描述信息不对称程度。通过面板回归的方法对中国证券市场信息不对称程度的可能影响因素进行了分析。实证结果显示,市场活跃度、市场预期和交易量对信息交易概率的影响比较大,市场微观结构和市场实际的信息状态对信息交易概率的影响比较小,但这四方面的解释因子对PIN都有不可替代的解释力,它们分别从不同的侧面解释了信息交易概率一半以上的信息。; 常建勇郭灿杨宝臣王联欣; 关键词：MS VAR 信息不对称信息交易概率

基于限价指令簿信息的流动性冲击影响被引量：1: 2017年; 确定订单流对市场价格的冲击影响,是研究指令驱动市场效率的重要方面,也是投资者完成交易和制定最优变现策略时必须首先考虑的问题。本文以中国指令驱动机制下的债券市场数据为研究样本,对限价指令簿中各类型订单的流动性冲击进行了建模分析。实证结果显示,所有公开的五级买卖报价的深度水平都对最优买卖报价及未来的价格走势有着显著的影响。各种类型订单的提交都会在较短的时间内对债券价格产生一定的冲击,不过冲击效果则因订单类型的不同而有较大差异。其中,限价买卖订单对债券价格的影响比较复杂,主要受"竞争性原因"和"预期性原因"这两个反向冲击因素的影响。; 杨宝臣郭灿王硕; 关键词：债券市场限价指令簿

房地产泡沫危机预警系统分析与设计——以山东省为例: 自从1998年下半年实行住房分配货币化以来，中国房地产业一直在飞速发展之中。虽然从2003年起，中央政府就开始对房地产业进行宏观调控，然而一些城市的房地产热却没有能真正冷却下来。直到2008年，由美国房地产泡沫引起的次贷...; 郭灿; 关键词：房地产泡沫危机预警神经网络; 文献传递

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郭灿