您的位置： 专家智库 > >

郭燕湄

作品数：2 被引量：4H指数：1
供职机构：西南大学数学与统计学院更多>>
发文基金：重庆市社会科学规划项目更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇沪深股市
  • 2篇股市
  • 2篇VAR估计
  • 1篇尾指数
  • 1篇历史模拟法
  • 1篇蒙特卡罗模拟
  • 1篇蒙特卡罗模拟...
  • 1篇广义PARE...
  • 1篇厚尾

机构

  • 2篇西南大学

作者

  • 2篇郭燕湄
  • 1篇廖昕
  • 1篇彭作祥

传媒

  • 1篇西南师范大学...

年份

  • 2篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
全选 清除 导出
排序方式：
沪深股市厚尾特征及VaR估计被引量：4
2012年
通过广义Pareto分布拟合沪深股市综合指数对数收益率的尾分布,并得到相应的VaR估计.
郭燕湄廖昕彭作祥
关键词：广义PARETO分布尾指数
沪深股市VaR估计
随着国际金融市场的发展，各金融机构及金融管理者越来越关注金融资产的投资风险，由此通过极值理论来估计VaR的方法得到迅速发展，成为金融机构和金融管理者计算金融资产及金融资产组合风险值的主流方法.本文分为两个部分：　　 在...
郭燕湄
关键词：历史模拟法蒙特卡罗模拟法VAR估计
文献传递
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0