金大有
- 作品数：5 被引量：3H指数：1
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- 巨灾债券的定价研究
- 本文针对一种巨灾保险风险证券化产品——巨灾债券的定价问题,首次考虑了我国短期利率的期限结构,并在此基础上提出了Black-Karasinski利率二叉树建立方法(B-K模型),以此确定了中国短期无风险利率,最后通过Lou...
- 金大有侯峰
- 关键词：巨灾债券二叉树短期利率
- 文献传递
- 巨灾死亡保险风险证券化研究
- 2008年
- 一、引言包含死亡风险的证券已经存在很长时间。它是随着寿险或者年金政策投资组合证券化产生的。构成其中的风险包括利率风险和政策制定滞后风险以及死亡与长寿风险。在以上交易当中。
- 侯峰金大有
- 关键词：风险证券化死亡保险年金计划承保能力巨灾损失风险管理工具
- 关于巨灾死亡保险证券化探讨
- 本文在论述以往的死亡保险证券化相关文献成果的基础上,通过增添并改进带有跳跃的死亡随机模型以及在不完全市场条件下来给瑞士再保险债券进行定价,从而使模型很好地解释了死亡保险证券良好的市场效果.
- 侯峰金大有
- 关键词：证券化风险管理
- 文献传递
- 巨灾债券在分散我国台风风险中的应用研究
- 随着全球财富集中程度日益提高,全球自然灾害与人为灾害的不断发生,使得受灾财产剧增。这种情况造成的结果使得保险市场与再保险市场本身既无法独立承保巨灾这一保险品种又无法有效分散巨灾风险;与此同时,证券市场取得了突飞猛进的发展...
- 金大有
- 关键词：巨灾债券巨灾保险风险证券化利率期限结构二叉树
- 文献传递
- 基于B-K二叉树利率模型的巨灾债券定价研究被引量：3
- 2010年
- 针对一种巨灾保险风险证券化产品-巨灾债券的定价问题,首次考虑了我国短期利率的期限结构,并在此基础上提出了Black-Karasinski利率二叉树建立方法(B-K模型),以此确定了中国短期无风险利率,最后通过Louberge巨灾债券理论定价方法试着对我国假想台风损失巨灾债券进行了具体定价,为我国进行巨灾保险风险证券化定价方面提供了一种新的尝试.
- 侯峰金大有
- 关键词：巨灾债券二叉树利率期限结构
